非对称性模型在金融市场收益与波动研究中的应用

摘要	第1-3页
Abstract	第3-6页
第一章 绪论	第6-10页
·写作背景	第6页
·研究意义	第6-7页
·国内外文献综述	第7-9页
·本文的主要工作	第9-10页
第二章 随机微分方程理论	第10-17页
·布朗运动	第10-11页
·布朗运动的伊藤积分	第11-12页
·伊藤公式	第12页
·随机微分方程及其解	第12-13页
·随机微分方程解的数值模拟	第13-17页
第三章 收益与波动关系理论模型	第17-21页
·波动反馈效应模型理论	第17-18页
·杠杆效应模型理论	第18-19页
·波动预测偏差	第19-21页
第四章 我国股市波动随机微分方程的数值模拟	第21-26页
·数据说明	第21页
·随机微分方程的Milstein离散化	第21-22页
·MCMC方法	第22-24页
·实证分析	第24-26页
第五章 我国股票市场的波动反馈效应及杠杆效应分析	第26-35页
·数据说明	第26页
·波动反馈效应分析	第26-30页
·杠杆效应分析	第30-33页
·波动预测偏差	第33-35页
第六章 结论	第35-36页
致谢	第36-37页
参考文献	第37-40页
附录	第40-44页
作者简介	第44页
攻读硕士学位期间研究成果	第44-45页