| 摘要 | 第1-11页 |
| Abstract | 第11-12页 |
| 1 引言 | 第12-18页 |
| ·研究的目的及意义 | 第12-13页 |
| ·研究背景 | 第12页 |
| ·研究的目的 | 第12页 |
| ·研究的意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究综述 | 第13-16页 |
| ·国外研究综述 | 第13-15页 |
| ·国内研究综述 | 第15-16页 |
| ·研究内容方法及思路 | 第16-18页 |
| ·研究的内容 | 第16页 |
| ·研究的方法 | 第16-17页 |
| ·研究思路 | 第17-18页 |
| 2 消费信贷定价的基本理论 | 第18-23页 |
| ·消费信贷定价的概念 | 第18页 |
| ·消费信贷定价的原则 | 第18-21页 |
| ·利润最大化原则 | 第18-19页 |
| ·根据借款人理性程度的信用等级原则定价 | 第19页 |
| ·收益与风险相匹配原则 | 第19-20页 |
| ·战略匹配和市场竞争原则 | 第20-21页 |
| ·传统的消费信贷定价基本方法 | 第21-22页 |
| ·成本加成定价模型 | 第21页 |
| ·价格领导定价模型 | 第21-22页 |
| ·客户盈利分析定价模型 | 第22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 3 商业银行消费信贷定价现状及存在的问题 | 第23-28页 |
| ·商业银行消费信贷定价现状 | 第23-24页 |
| ·我国商业银行消费信贷定价遵循的法规 | 第23页 |
| ·我国商业银行消费信贷定价方法 | 第23页 |
| ·我国商业银行消费信贷利率 | 第23-24页 |
| ·消费信贷的个人信用评级 | 第24页 |
| ·商业银行消费信贷定价存在的问题 | 第24-27页 |
| ·商业银行缺乏量化的定价系统 | 第24-25页 |
| ·缺乏真正意义上的基准利率 | 第25页 |
| ·现有的消费信贷定价机制在实践中的操作性较差 | 第25-26页 |
| ·信用评级体系的建设不完善 | 第26页 |
| ·缺乏消费信贷专业定价人才 | 第26-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 4 我国商业银行消费信贷定价的影响因素分析 | 第28-39页 |
| ·期权定价模型 | 第28-31页 |
| ·期权定价模型的基本原理 | 第28页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型的假设条件 | 第28-29页 |
| ·Black-Scholes期权定价公式 | 第29-30页 |
| ·消费信贷定价的公式推导 | 第30-31页 |
| ·基于期权定价模型的消费信贷定价影响因素分析 | 第31-38页 |
| ·影响消费贷款定价的因素 | 第31页 |
| ·消费贷款到期期限T对贷款定价R的影响 | 第31-33页 |
| ·消费贷款借款人理性程度对消费贷款定价R的影响 | 第33-35页 |
| ·行业波动率σ对消费贷款定价R的影响 | 第35-37页 |
| ·无风险利率r对消费贷款定价R的影响 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 5 基于期权定价模型的消费信贷定价实证分析——以汽车消费信贷为例 | 第39-45页 |
| ·基于Black-Scholes期权定价模型的二叉树定价模型 | 第39-40页 |
| ·二叉树模型及其基本假设 | 第39页 |
| ·二叉树单期模型 | 第39-40页 |
| ·二叉树n期模型 | 第40页 |
| ·二叉树期权定价的方法 | 第40-42页 |
| ·二叉树模型无套利定价法 | 第40-41页 |
| ·二叉树模型的风险中性定价法 | 第41页 |
| ·倒推定价法 | 第41-42页 |
| ·消费信贷定价实证分析——以汽车消费信贷为例 | 第42-44页 |
| ·数据的选取 | 第42页 |
| ·计算过程说明 | 第42-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 6 我国商业银行消费信贷定价的对策 | 第45-49页 |
| ·建立基于期权理论的二叉树模型定价系统 | 第45页 |
| ·政府应加强定价系统的监管 | 第45-46页 |
| ·建立以单一基准利率为基准的市场利率体系 | 第46页 |
| ·银行应合理化设计消费信贷的定价项目 | 第46-47页 |
| ·加强信用评级体系的建设 | 第47-48页 |
| ·加强消费信贷定价人才培养 | 第48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 7 结论 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第54页 |
