程序化交易在中国期货市场的应用
| 目录 | 第1-6页 |
| Contents | 第6-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·国内外程序化交易的现状 | 第13-14页 |
| ·高频交易和程序化交易的对比 | 第14页 |
| 第二章 程序化交易系统的设计 | 第14-25页 |
| ·交易系统的设计流程 | 第14-16页 |
| ·交易系统的要素 | 第16-17页 |
| ·交易系统的分类 | 第17页 |
| ·交易系统的评价指标 | 第17-18页 |
| ·简单趋势交易系统举例 | 第18-25页 |
| 第三章 股指隔夜交易系统 | 第25-34页 |
| ·策略代码 | 第25-29页 |
| ·策略说明 | 第29-34页 |
| ·策略属性 | 第29页 |
| ·策略思想 | 第29页 |
| ·测试结果展示 | 第29-31页 |
| ·策略后期表现分析 | 第31-34页 |
| 第四章 股指日内交易系统 | 第34-62页 |
| ·策略代码 | 第34-43页 |
| ·策略说明 | 第43-55页 |
| ·策略属性 | 第43-44页 |
| ·策略思想 | 第44-45页 |
| ·策略优缺点分析 | 第45-48页 |
| ·参数的敏感性测试 | 第48-52页 |
| ·测试结果展示 | 第52-55页 |
| ·策略分析 | 第55-61页 |
| ·策略改进 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第66页 |
