| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 引言 | 第6-8页 |
| 第一章 基本市场模型 | 第8-13页 |
| ·环境假设 | 第8页 |
| ·资产假设 | 第8页 |
| ·财富方程 | 第8-10页 |
| ·效用函数 | 第10-12页 |
| ·目标期望 | 第12-13页 |
| 第二章 一些准备工作 | 第13-19页 |
| ·非线性项的对偶 | 第13-14页 |
| ·等价鞅表示 | 第14-18页 |
| ·效用函数的对偶 | 第18-19页 |
| 第三章 问题的求解 | 第19-26页 |
| ·原问题与对偶问题 | 第19页 |
| ·主要结论 | 第19-26页 |
| 第四章 一个例子:指数效用函数 | 第26-28页 |
| 第五章 总结 | 第28-29页 |
| 参考文献 | 第29-31页 |
| 致谢 | 第31-32页 |