| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 目录 | 第10-14页 |
| 第一章 导论 | 第14-22页 |
| ·研究背景 | 第14-15页 |
| ·研究框架 | 第15-20页 |
| ·研究目标 | 第15-16页 |
| ·研究架构 | 第16-19页 |
| ·研究路线 | 第19-20页 |
| ·研究方法 | 第20-22页 |
| ·研究方法 | 第20-21页 |
| ·理论应用 | 第21页 |
| ·数据计算 | 第21-22页 |
| 第二章 文献综述 | 第22-33页 |
| ·投资组合理论及模型 | 第22-25页 |
| ·均值方差模型的修正 | 第25-28页 |
| ·资产配置研究及应用 | 第28-32页 |
| ·综述结语 | 第32-33页 |
| 第三章 证券投资基金的资产配置管理及理论分析 | 第33-59页 |
| ·证券投资基金的资产配置管理及效率评价 | 第33-39页 |
| ·资产配置的决策过程 | 第35-36页 |
| ·资产配置的管理类型 | 第36-37页 |
| ·资产配置的效率评价 | 第37-39页 |
| ·证券投资基金的战略资产配置及理论分析 | 第39-43页 |
| ·战略资产配置的基本要素 | 第39-40页 |
| ·战略性投资者的效用函数 | 第40-41页 |
| ·战略资产配置的优化模型 | 第41-42页 |
| ·战略资产配置的决策实施 | 第42-43页 |
| ·本节结论 | 第43页 |
| ·证券投资基金的战术资产配置及理论分析 | 第43-48页 |
| ·战术资产配置的理论基础 | 第43-44页 |
| ·战术资产配置的特征分析 | 第44-45页 |
| ·战术资产配置的一般模型 | 第45-47页 |
| ·本节结论 | 第47-48页 |
| ·证券投资基金动态资产配置策略的特征分析 | 第48-54页 |
| ·动态资产配置策略的特征 | 第48-53页 |
| ·动态资产配置策略的比较 | 第53-54页 |
| ·本节结论 | 第54页 |
| ·中国证券投资基金的资产配置特征及问题分析 | 第54-58页 |
| ·中国证券投资基金与证券市场发展 | 第55-56页 |
| ·中国证券投资基金的资产配置特征 | 第56页 |
| ·中国证券投资基金的资产配置问题 | 第56-57页 |
| ·本节结论 | 第57-58页 |
| ·本章结语 | 第58-59页 |
| 第四章 证券投资基金的资产配置模型及实证分析 | 第59-114页 |
| ·证券投资基金的风险度量及框架分析 | 第59-72页 |
| ·证券投资基金的风险收益模型 | 第60-64页 |
| ·证券投资基金的风险度量及分析 | 第64-70页 |
| ·证券投资基金的风险框架及分析 | 第70-71页 |
| ·本节结论 | 第71-72页 |
| ·风险厌恶水平(Γ)约束下的证券投资基金资产配置 | 第72-77页 |
| ·风险厌恶约束框架下的资产配置模型 | 第72-74页 |
| ·实证分析及结果 | 第74-77页 |
| ·本节结论 | 第77页 |
| ·系统性风险值(β)约束下的证券投资基金资产配置 | 第77-82页 |
| ·系统性风险β值和有效市场模型 | 第78-79页 |
| ·基于β值的基金资产配置模型的构建 | 第79-81页 |
| ·本节结论 | 第81-82页 |
| ·跟踪误差(TEV)约束下的证券投资基金资产配置 | 第82-91页 |
| ·资产配置模型的初始设置 | 第82-83页 |
| ·基于绝对风险-期望收益的有效前沿 | 第83-86页 |
| ·基于相对风险-期望收益的有效前沿 | 第86-88页 |
| ·基于常数-TEV的有效前沿 | 第88-90页 |
| ·本节结论 | 第90-91页 |
| ·风险在险值(VaR)约束下的证券投资基金资产配置 | 第91-97页 |
| ·风险值(VaR)的度量理论及应用模型 | 第92-93页 |
| ·构建VaR约束下的资产配置决策模型 | 第93-96页 |
| ·实证分析及结果 | 第96-97页 |
| ·本节结论 | 第97页 |
| ·下偏矩(LPMs)约束下的证券投资基金资产配置 | 第97-106页 |
| ·下方风险的度量与下方风险厌恶 | 第98-100页 |
| ·构建LPMs约束下的基金资产配置模型 | 第100-103页 |
| ·实证分析及结果 | 第103-105页 |
| ·本节结论 | 第105-106页 |
| ·风险预算(R-B)约束下的证券投资基金资产配置 | 第106-112页 |
| ·风险预算的目标与过程 | 第107-108页 |
| ·资产配置与风险预算的应用 | 第108-112页 |
| ·本节结论 | 第112页 |
| ·本章结语 | 第112-114页 |
| 第五章 中国证券投资基金资产配置风格与政策的实证分析 | 第114-136页 |
| ·中国证券投资基金资产配置风格的实证分析 | 第114-123页 |
| ·研究方法和模型 | 第116-120页 |
| ·样本及期间选取 | 第120页 |
| ·实证结果及分析 | 第120-122页 |
| ·本节结论 | 第122-123页 |
| ·中国证券投资基金资产配置政策的实证分析 | 第123-135页 |
| ·研究方法和模型 | 第125-128页 |
| ·样本及期间选取 | 第128-129页 |
| ·实证结果及分析 | 第129-134页 |
| ·本节结论 | 第134-135页 |
| ·本章结语 | 第135-136页 |
| 第六章 结论与创新 | 第136-141页 |
| ·研究结论 | 第136-139页 |
| ·研究创新 | 第139-140页 |
| ·进一步研究 | 第140-141页 |
| 参考文献 | 第141-151页 |
| 附录 | 第151-160页 |
| 1. 标准的均值一方差资产组合问题求解 | 第151-155页 |
| 2. 具有无风险资产的均值一方差问题求解 | 第155-158页 |
| 3. 开放式基金月度收益的计算公式 | 第158-160页 |
| 在读期间主要研究成果 | 第160-162页 |
| 致谢 | 第162页 |