| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-16页 |
| ·本文研究背景和意义 | 第9-11页 |
| ·文献综述 | 第11-14页 |
| ·本文的研究方法及结构框架 | 第14-16页 |
| ·本文的创新与不足 | 第16页 |
| 第二章 商业银行度量借款企业违约风险的理论基础及模型 | 第16-30页 |
| ·商业银行度量借款企业违约风险的理论基础 | 第16-22页 |
| ·商业银行度量借款企业违约风险的相关模型 | 第22-30页 |
| 第三章 KMV模型对借款上市公司资信等级结果的有效性检验 | 第30-49页 |
| ·上海地区借款上市公司的样本来源及筛选 | 第30-36页 |
| ·违约距离和预期违约率的计算过程 | 第36-43页 |
| ·违约距离DD等级区间的拟合过程 | 第43-47页 |
| ·实证结果统计分析及启示 | 第47-49页 |
| 第四章 完善我国商业银行违约风险的管理对策 | 第49-57页 |
| ·完善我国商业银行违约风险管理的宏观对策 | 第49-51页 |
| ·完善我国商业银行违约风险管理的微观对策 | 第51-57页 |
| 附录 | 第57-65页 |
| 附录1:上海借款企业信用等级评定标准(2010版)(主干指标) | 第57-59页 |
| 附录2:2010年借款企业信用评级中上市公司资信评级结果 | 第59-61页 |
| 附录3:MATLAB程序代码 | 第61-62页 |
| 附录4:样本公司部分财务数据 | 第62-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 后记 | 第68页 |
