| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 概述 | 第10-23页 |
| 1 引言 | 第10-12页 |
| 2 最优消费与投资 | 第12-16页 |
| 3 期权定价 | 第16-21页 |
| 4 本论文研究内容概要 | 第21-23页 |
| 第二章 投资约束和不同借贷利率下的预期投资组合优化 | 第23-49页 |
| 1 引言 | 第23-26页 |
| 2 基本模型 | 第26-28页 |
| ·受噪声干扰的终端信息 | 第26-27页 |
| ·财富方程 | 第27-28页 |
| 3 凸约束和效用函数 | 第28-30页 |
| 4 受约束的优化问题 | 第30-31页 |
| 5 辅助无约束的优化问题 | 第31-35页 |
| 6 使未定权益可达的约束组合投资 | 第35-38页 |
| 7 等价最优性条件 | 第38-40页 |
| 8 对偶问题的优化 | 第40-43页 |
| 9 确定性系数下的反馈公式 | 第43-45页 |
| 10 两个特殊情形 | 第45-48页 |
| ·一般系数和对数效用函数下的最优决策 | 第45-47页 |
| ·确定性系数和HARA效用函数情形 | 第47-48页 |
| 11 讨论 | 第48-49页 |
| 第三章 带预期的大投资者的效用最优控制 | 第49-70页 |
| 1 引言 | 第49-50页 |
| 2 受噪声干扰的终端信息 | 第50-52页 |
| 3 带终端信息的价格动力学 | 第52-56页 |
| 4 无套利情形下的状态价格密度 | 第56-60页 |
| 5 最优消费投资控制策略 | 第60-66页 |
| 6 特殊情形:对数投资者 | 第66-69页 |
| ·价格压力 | 第67-68页 |
| ·不同的借贷利率 | 第68-69页 |
| 7 小结 | 第69-70页 |
| 第四章 容许借贷的最优消费投资控制策略 | 第70-80页 |
| 1 引言 | 第70-71页 |
| 2 最优投资控制策略 | 第71-75页 |
| 3 财富很少时的渐进分析 | 第75-77页 |
| 4 财富很多时的渐进分析 | 第77-79页 |
| 5 小结 | 第79-80页 |
| 第五章 投资约束同时借贷利率不同情形下的美式期权估值 | 第80-97页 |
| 1 引言 | 第80-81页 |
| 2 金融市场模型 | 第81-83页 |
| 3 约束的投资选择 | 第83-85页 |
| 4 辅助的无约束的金融市场 | 第85-87页 |
| 5 无套利区间的刻画 | 第87-92页 |
| 6 常系数模型 | 第92-96页 |
| 7 小结 | 第96-97页 |
| 第六章 拟鞅分解及非完备市场未定权益的保值 | 第97-104页 |
| 1 引言 | 第97-98页 |
| 2 拟鞅分解定理 | 第98-100页 |
| 3 在非完备金融市场中未定权益的应用 | 第100-103页 |
| 4 小结 | 第103-104页 |
| 第七章 风险的测度与控制 | 第104-115页 |
| 1 引言 | 第104-105页 |
| 2 风险测度的刻画 | 第105-109页 |
| 3 对偶方法 | 第109-114页 |
| 4 小结 | 第114-115页 |
| 第八章 资产定价研究的回顾与展望 | 第115-126页 |
| 1 工作回顾与创新 | 第115-117页 |
| 2 期权定价技术的应用 | 第117-120页 |
| 3 期权定价的未来应用与发展 | 第120-123页 |
| 4 随机控制在其它资产定价上的应用 | 第123-126页 |
| 附录: 第二章定理7.1的证明 | 第126-129页 |
| 参考文献 | 第129-136页 |
| 攻读博士期间发表论文目录 | 第136-138页 |
| 致谢! | 第138页 |