我国开放式基金业绩的实证研究
| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 1 引言 | 第11-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-16页 |
| ·国外文献综述 | 第12-13页 |
| ·国内文献综述 | 第13-15页 |
| ·当前研究不足 | 第15-16页 |
| ·研究思路与方法 | 第16-17页 |
| 2 开放式基金概述及其发展状况 | 第17-23页 |
| ·开放式基金概述 | 第17-21页 |
| ·开放式基金概念及特点 | 第17-18页 |
| ·开放式基金的优势 | 第18-19页 |
| ·开放式基金的主要风险 | 第19页 |
| ·开放式基金的分类 | 第19-21页 |
| ·我国开放式基金的发展状况 | 第21-23页 |
| 3 开放式基金绩效评价方法 | 第23-37页 |
| ·传统的收益与风险评价方法 | 第23-25页 |
| ·未考虑风险因素的收益评价方法 | 第23-24页 |
| ·风险评价方法 | 第24-25页 |
| ·风险调整收益评价方法 | 第25-29页 |
| ·夏普指数 | 第26页 |
| ·特雷诺指数 | 第26-27页 |
| ·詹森指数 | 第27-28页 |
| ·M~2指数 | 第28页 |
| ·各风险调整收益方法的比较分析 | 第28-29页 |
| ·基金管理人能力评价方法 | 第29-31页 |
| ·T-M二次项模型 | 第30页 |
| ·H-M双贝塔模型 | 第30-31页 |
| ·绩效归属分析方法 | 第31-33页 |
| ·资产配置分析方法 | 第33页 |
| ·绩效持续性分析方法 | 第33-37页 |
| ·双向表方法 | 第34-36页 |
| ·横截面回归法 | 第36-37页 |
| 4 实证研究设计 | 第37-44页 |
| ·构建基金业绩评价体系 | 第37-38页 |
| ·指标与模型的选取 | 第38-39页 |
| ·样本及数据的选取 | 第39-43页 |
| ·研究对象 | 第39-40页 |
| ·数据来源 | 第40-41页 |
| ·市场基准组合的选取 | 第41-42页 |
| ·无风险收益率的选取 | 第42-43页 |
| ·研究方法 | 第43-44页 |
| 5 实证分析 | 第44-65页 |
| ·收益与风险分析 | 第44-54页 |
| ·收益分析 | 第44-45页 |
| ·风险分析 | 第45-48页 |
| ·风险调整收益率分析 | 第48-54页 |
| ·业绩归因分析 | 第54-62页 |
| ·基金管理人能力分析 | 第54-58页 |
| ·基金绩效归属分析 | 第58-60页 |
| ·资产配置分析 | 第60-62页 |
| ·绩效持续性分析 | 第62-65页 |
| 6 结论 | 第65-68页 |
| 参考文献 | 第68-70页 |
| 作者简历 | 第70-72页 |
| 学位论文数据集 | 第72页 |
