投资组合风险评估的VaR和CVaR方法及实证分析

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-7页
1 引言	第7-9页
2 VAR 在投资组合中的运用	第9-24页
·VAR 的定义及计算的基本原理	第9页
·包含期权的投资组合的 VAR 的计算方法	第9-21页
·历史模拟法	第10-15页
·蒙特卡罗法	第15-21页
·两种方法的比较	第21页
·均值-VAR 模型	第21-24页
·一致性公理	第21-22页
·均值-VaR 模型	第22-24页
3 CVAR 在投资组合中的应用	第24-40页
·CVAR 的定义及性质	第24-25页
·CVaR 的定义	第24页
·CVaR 的性质	第24-25页
·均值-CVAR 边界与有效前沿	第25-30页
·均值-CVaR 模型的建立	第25页
·均值-CVaR 模型的求解	第25-30页
·均值-CVaR 模型有效前沿性质分析	第30页
·加入无风险资产的均值-CVAR 模型	第30-32页
·加入无风险资产的均值-CVaR 模型的理论推导	第30-31页
·加入无风险资产的均值-CVaR 模型求解	第31-32页
·LAPLACE 分布下的均值-CVAR 模型	第32-36页
·Laplace 分布条件下CVaR 公式的推导	第32-34页
·均值-CVaR 模型求解	第34-36页
·计算实例	第36-40页
4 总结	第40-41页
致谢	第41-42页
参考文献	第42-44页
附录A	第44-62页
附录B	第62页