| 内容提要 | 第1-8页 |
| 前言 | 第8-10页 |
| 第1章 经济转轨时期我国信用机制的建构 | 第10-19页 |
| ·我国经济转轨时期的信用机制特征 | 第10-12页 |
| ·经济转轨与银行信用风险的关系 | 第12-13页 |
| ·转轨时期信用机制的建构 | 第13-15页 |
| ·转轨时期银行内部信用风险管理评估体系的建立 | 第15-19页 |
| 第2章 我国商业银行信用风险的特征及成因分析 | 第19-27页 |
| ·我国商业银行信用风险的特征 | 第19-20页 |
| ·我国银行信用风险的成因分析 | 第20-22页 |
| ·信用风险管理变化趋势 | 第22-25页 |
| ·我国银行信用风险管理中存在的问题 | 第25-27页 |
| 第3章 商业银行信用风险评估指标体系的识别研究 | 第27-38页 |
| ·根据相关系数矩阵选取信用风险评估指标 | 第27-29页 |
| ·用聚类分析法定量选取银行信用风险评估指标 | 第29-31页 |
| ·用判别分析法定量选取银行信用风险评估指标 | 第31-32页 |
| ·用主成分分析法定量选取银行信用风险评估指标 | 第32-38页 |
| 第4章 商业银行信用风险度量方法研究综述 | 第38-53页 |
| ·专家方法 | 第38-39页 |
| ·神经网络法 | 第39-40页 |
| ·信用评分方法：Z 与ZETA 评分模型 | 第40-45页 |
| ·CREDITMETRICS 模型 | 第45-46页 |
| ·期权定价方法：KMV 模型 | 第46-49页 |
| ·宏观模拟法：CREDIT PORTFOLIO VIEW 模型 | 第49-50页 |
| ·遗传算法(GA)与遗传规划(GP)模型 | 第50-52页 |
| ·CREDITRISK 风险模型 | 第52-53页 |
| 第5章 企业财务困境模型的研究综述 | 第53-62页 |
| ·财务困境的定义 | 第53-54页 |
| ·财务困境研究综述 | 第54-58页 |
| ·国内文献综述 | 第58-62页 |
| 第6章 企业财务困境模型的静态实证研究 | 第62-90页 |
| ·样本的选取 | 第62-65页 |
| ·变量的选取 | 第65-66页 |
| ·变量的检验 | 第66-70页 |
| ·多重交叉验证 | 第70页 |
| ·多元判别模型的建立和检验 | 第70-80页 |
| ·LOGISTIC 模型的建立和检验 | 第80-86页 |
| ·模型实证结果的比较分析 | 第86-90页 |
| 第7章 企业财务困境模型的动态实证研究 | 第90-120页 |
| ·动态实证研究数据的采集 | 第91-92页 |
| ·数据的预处理 | 第92-95页 |
| ·“动态”判别分析模型的建立与检验 | 第95-99页 |
| ·“动态”LOGISTIC 回归模型的建立与检验 | 第99-102页 |
| ·面板数据（PANEL DATA）的分析方法 | 第102-120页 |
| 结论 | 第120-123页 |
| 参考文献 | 第123-128页 |
| 附录 | 第128-152页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文和科研成果 | 第152-153页 |
| 致谢 | 第153-154页 |
| 摘要 | 第154-157页 |
| Abstract | 第157-161页 |