| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| ·选题的背景和意义 | 第9-10页 |
| ·研究的目的 | 第10-11页 |
| ·本文研究内容 | 第11-12页 |
| ·本章小结 | 第12-13页 |
| 第2章 资本资产定价模型的综述 | 第13-21页 |
| ·金融经济学的历史回顾 | 第13-14页 |
| ·理论的萌芽阶段 | 第13页 |
| ·理论的繁荣阶段 | 第13-14页 |
| ·资产定价模型理论 | 第14-18页 |
| ·资产定价模型的假设 | 第14-15页 |
| ·资产定价模型的建立及发展 | 第15-18页 |
| ·实证文献综述 | 第18-19页 |
| ·本章小结 | 第19-21页 |
| 第3章 基于下侧风险的单因素资本资产定价模型 | 第21-28页 |
| ·基于下侧风险定价模型的提出 | 第21-22页 |
| ·对β_i~D值的简单介绍 | 第22-23页 |
| ·数据的选取和处理 | 第23-25页 |
| ·实证结果 | 第25-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第4章 基于下侧风险的三因素资本资产定价模型 | 第28-42页 |
| ·三因素模型的提出 | 第28-31页 |
| ·规模效应(size effect) | 第29-30页 |
| ·帐面值与市值比(BE/ME)或净值市价比(B/P) | 第30-31页 |
| ·基于下侧风险的三因素模型 | 第31页 |
| ·数据的选取 | 第31-32页 |
| ·FAMA-FRENCH因子构造 | 第32-33页 |
| ·变量的计算方法 | 第33-34页 |
| ·收益率和解释变量的描述统计 | 第34-37页 |
| ·实证结果 | 第37-41页 |
| ·传统定价模型的检验结果 | 第37-39页 |
| ·基于下侧风险定价模型的检验结果 | 第39-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 第5章 本文总结 | 第42-44页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第42页 |
| ·进一步研究的重点 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文 | 第48页 |