| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-14页 |
| ·选题背景与意义 | 第8-10页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·选题意义 | 第9-10页 |
| ·研究思路与框架 | 第10-11页 |
| ·研究思路 | 第10页 |
| ·逻辑框架 | 第10-11页 |
| ·研究方法与内容 | 第11-12页 |
| ·本文的研究方法 | 第11-12页 |
| ·本文的主要内容 | 第12页 |
| ·本文的创新点 | 第12-14页 |
| 第二章 国内外文献述评 | 第14-22页 |
| ·国外研究动态 | 第14-19页 |
| ·关于股指期货的研究 | 第14-17页 |
| ·关于风险管理的研究 | 第17-19页 |
| ·国内研究动态 | 第19-21页 |
| ·关于股指期货的研究 | 第19-20页 |
| ·关于风险管理的研究 | 第20-21页 |
| ·研究动态评述 | 第21-22页 |
| 第三章 引入极值理论与VaR-GARCH的风险管理模型 | 第22-37页 |
| ·一般风险测量技术 | 第22-29页 |
| ·灵敏度方法 | 第22-23页 |
| ·波动性方法 | 第23-24页 |
| ·更一般测定技术-VaR | 第24-29页 |
| ·测量技术评述 | 第29页 |
| ·基本理论 | 第29-34页 |
| ·GARCH模型 | 第30-32页 |
| ·极值理论 | 第32-33页 |
| ·极值的计算与模拟 | 第33-34页 |
| ·GARCH-GPD风险管理模型的建立 | 第34-37页 |
| ·GARCH-GPD-VaR | 第34页 |
| ·GARCH-GPD-VaR值的计算 | 第34-35页 |
| ·GARCH-GPD-VaR模型的优势 | 第35-37页 |
| 第四章 股指期货风险管理的实证分析 | 第37-59页 |
| ·我国股指期货的风险分析 | 第37-41页 |
| ·风险类型与成因分析 | 第37-38页 |
| ·风险识别 | 第38-40页 |
| ·股指期货风险管理现状 | 第40-41页 |
| ·样本选取与数据采集 | 第41-44页 |
| ·数据基本分析 | 第44-50页 |
| ·正态性检验 | 第44-46页 |
| ·平稳性检验 | 第46-47页 |
| ·序列相关性检验 | 第47-48页 |
| ·条件异方差检验 | 第48-50页 |
| ·我国股指期货风险值计算 | 第50-54页 |
| ·GARCH模型参数估计 | 第50-51页 |
| ·极值下损失分位数的计算 | 第51页 |
| ·收益率VaR值的计算 | 第51-52页 |
| ·模型准确性检验——返回检验 | 第52-53页 |
| ·实证结果分析 | 第53-54页 |
| ·基差风险计算 | 第54-57页 |
| ·基差风险影响因素 | 第54-56页 |
| ·基差VaR计算 | 第56-57页 |
| ·政策建议 | 第57-59页 |
| ·选用VaR模型管理度量风险 | 第57-58页 |
| ·特别关注尾部风险 | 第58页 |
| ·采用套期保值措施 | 第58-59页 |
| 结论与展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 附录 | 第64-74页 |
| 攻读硕士期间科研成果 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75页 |