| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-22页 |
| 第1章 导论 | 第22-45页 |
| ·研究的背景和选题 | 第22-25页 |
| ·研究的背景 | 第22-24页 |
| ·研究的选题 | 第24-25页 |
| ·国内外研究历史和现状 | 第25-32页 |
| ·国外研究 | 第25-31页 |
| ·国内研究 | 第31-32页 |
| ·研究的意义 | 第32-34页 |
| ·研究方法及特点 | 第34-35页 |
| ·研究的基本框架、详细内容和结论 | 第35-41页 |
| ·基本框架 | 第35页 |
| ·详细研究内容 | 第35-39页 |
| ·研究结论 | 第39-41页 |
| ·研究的主要创新和不足 | 第41-43页 |
| ·关于后续研究问题 | 第43-45页 |
| 第2章 风险理论基础 | 第45-56页 |
| ·风险的性质及度量 | 第46-48页 |
| ·风险的性质 | 第46-47页 |
| ·风险的度量 | 第47-48页 |
| ·风险的分散化 | 第48-50页 |
| ·均值方差准则 | 第50-51页 |
| ·均值方差理论 | 第51-55页 |
| ·本章小总 | 第55-56页 |
| 第3章 信用风险及构成要素 | 第56-79页 |
| ·违约概率模型 | 第57-67页 |
| ·逻辑回归模型及应用 | 第58-62页 |
| ·转移矩阵及基于马尔可夫性的转移概率矩阵实证分析 | 第62-66页 |
| ·基于默顿模型的违约概率 | 第66-67页 |
| ·回收率模型 | 第67-77页 |
| ·回收率定义 | 第67-68页 |
| ·违约债券中的回收率 | 第68-69页 |
| ·违约、市场价值和回收率 | 第69-72页 |
| ·基于默顿模型的回收率模型 | 第72-74页 |
| ·违约密度识别和回收率 | 第74-75页 |
| ·密度和回收率间的相关性 | 第75-77页 |
| ·本章小结 | 第77-79页 |
| 第4章 结构式信用风险定价模型 | 第79-99页 |
| ·未定权益(CCA)分析框架 | 第79-84页 |
| ·默顿模型及应用 | 第84-91页 |
| ·默顿模型 | 第84-89页 |
| ·基于Merton模型的应用 | 第89-90页 |
| ·Merton模型的应用评价 | 第90-91页 |
| ·利率的风险结构 | 第91-93页 |
| ·带有随机利率的默顿模型 | 第93-95页 |
| ·首次穿越违约模型 | 第95-97页 |
| ·本章小结 | 第97-99页 |
| 第5章 密度式信用风险定价模型 | 第99-119页 |
| ·什么是密度式模型 | 第99-100页 |
| ·密度模型相关基础 | 第100-104页 |
| ·密度模型相关基础知识 | 第100-102页 |
| ·评级转移密度 | 第102-103页 |
| ·时间单跳结构的考科斯过程 | 第103-104页 |
| ·基于密度模型的风险溢价 | 第104-107页 |
| ·结果等价性 | 第104-106页 |
| ·期望回报的应用 | 第106-107页 |
| ·约罗-腾布尔模型(Jarrow和Turnbull)(1995):离散方法 | 第107-110页 |
| ·约罗-兰多-腾布尔模型(Jarrow，Lando和Turnbull)(1997) | 第110-114页 |
| ·不完全信息条件下的密度式模型 | 第114-117页 |
| ·趋势过程 | 第115-116页 |
| ·不完全信息条件下的定价 | 第116-117页 |
| ·本章小结 | 第117-119页 |
| 第6章 VaR计值方法 | 第119-139页 |
| ·VaR的基本概念及特征 | 第120-123页 |
| ·VaR的定义 | 第120-121页 |
| ·VaR的数学描述 | 第121-122页 |
| ·VaR的特征 | 第122-123页 |
| ·VaR的计算 | 第123-127页 |
| ·数值VaR(Numerical VaR) | 第123-124页 |
| ·参数VaR(Parametric VaR) | 第124-126页 |
| ·分位数 | 第126-127页 |
| ·VaR工具 | 第127-130页 |
| ·边际VaR | 第127-128页 |
| ·增量VaR | 第128-129页 |
| ·成分VaR | 第129-130页 |
| ·VaR度量的主要方法 | 第130-136页 |
| ·德尔塔-正态方法 | 第130-131页 |
| ·历史模拟法 | 第131页 |
| ·蒙特卡罗法模拟法 | 第131-135页 |
| ·各种方法比较 | 第135-136页 |
| ·基于VaR方法的应用分析 | 第136-138页 |
| ·本章小结 | 第138-139页 |
| 第7章 商用信用风险度量模型及其应用 | 第139-188页 |
| ·CreditMetrics模型及其应用研究 | 第139-153页 |
| ·CreditMetrics模型产生背景 | 第139-140页 |
| ·CreditMetrics模型的基本框架 | 第140-142页 |
| ·CreditMetrics模型信用度量方法 | 第142-145页 |
| ·基于CreditMetrics模型的信贷资产风险值的计算实例 | 第145-151页 |
| ·CreditMetrics模型应用对我国商业银行信用风险管理的几点启示 | 第151-153页 |
| ·KMV模型及基于KMV模型的我国上市公司信用风险实证分析 | 第153-170页 |
| ·KMV模型的基本框架 | 第154页 |
| ·预期违约概率(EDF) | 第154-160页 |
| ·有违约风险的现金流估价模型 | 第160-162页 |
| ·风险中性EDF的推导 | 第162-164页 |
| ·基于KMV模型的我国上市公司信用风险状况实证分析 | 第164-170页 |
| ·CreditRisk+模型 | 第170-182页 |
| ·CreditRisk+模型的基本框架 | 第171-172页 |
| ·固定违约率条件下的违约损失 | 第172-175页 |
| ·固定违约率条件下的损失分布 | 第175-176页 |
| ·将模型从一年期扩展到多年期 | 第176-178页 |
| ·可变违约率条件下的违约事件 | 第178-179页 |
| ·可变违约率条件下的违约损失 | 第179-182页 |
| ·Credit Portfolio View模型 | 第182-185页 |
| ·违约预测模型 | 第183-184页 |
| ·条件转移矩阵 | 第184-185页 |
| ·商用信用风险模型比较研究 | 第185-186页 |
| ·本章小结 | 第186-188页 |
| 全文总结及研究展望 | 第188-193页 |
| 一、本文主要工作 | 第188-190页 |
| 二、本文的主要创新和不足 | 第190-192页 |
| 三、后续研究工作展望 | 第192-193页 |
| 附录 | 第193-194页 |
| 附录A 运用Mathematica软件编写计算KMV模型中V_A和σ_A的程序 | 第193-194页 |
| 个人主要研究成果 | 第194-195页 |
| 参考文献 | 第195-209页 |
| 后记 | 第209-210页 |
