基于结构化模型的信用风险度量及其应用研究
| 中文摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-18页 |
| ·问题的提出 | 第8-14页 |
| ·研究背景 | 第8-10页 |
| ·国外信用风险管理的发展 | 第10-11页 |
| ·国内信用风险管理的差距 | 第11-13页 |
| ·结构化模型在国内的发展前景 | 第13-14页 |
| ·研究主要目的和内容 | 第14-16页 |
| ·主要目的 | 第14页 |
| ·研究主要内容 | 第14-16页 |
| ·本文的结构 | 第16-18页 |
| 第二章 文献综述 | 第18-36页 |
| ·信用风险度量技术综述 | 第18-23页 |
| ·国外研究现状 | 第18-21页 |
| ·国内研究现状 | 第21-23页 |
| ·结构化模型综述 | 第23-34页 |
| ·国外结构化模型的理论研究 | 第25-30页 |
| ·国外结构化模型的实证研究 | 第30-32页 |
| ·国内结构化模型研究综述 | 第32-33页 |
| ·研究现状中存在的问题和展望 | 第33-34页 |
| ·本章小结 | 第34-36页 |
| 第三章 结构化模型基本分析框架 | 第36-55页 |
| ·结构化模型基本框架 | 第36-43页 |
| ·股东和债权人的风险收益分析 | 第36-38页 |
| ·结构化模型基本分析框架 | 第38-41页 |
| ·基本框架拓展——内部评级法的角度 | 第41-43页 |
| ·基本假设 | 第43-49页 |
| ·违约规则 | 第43-45页 |
| ·违约损失规则 | 第45-46页 |
| ·资产价值V_T | 第46-47页 |
| ·负债结构 | 第47页 |
| ·无风险利率r | 第47-48页 |
| ·其他假设 | 第48-49页 |
| ·基本结构化违约概率模型 | 第49-53页 |
| ·几何布朗运动的分布理论 | 第49-50页 |
| ·构建基本模型 | 第50-53页 |
| ·基本模型存在的问题 | 第53页 |
| ·本章小结 | 第53-55页 |
| 第四章 信息噪音下的结构化违约概率度量模型及实证 | 第55-74页 |
| ·噪音模型 | 第56-65页 |
| ·模型假设 | 第56-57页 |
| ·建立噪音模型 | 第57-63页 |
| ·短期违约概率对比 | 第63-65页 |
| ·中国信贷市场实证 | 第65-73页 |
| ·数据选取和参数确定 | 第65-69页 |
| ·实证结果与分析 | 第69-73页 |
| ·本章小结 | 第73-74页 |
| 第五章 边际违约概率曲线及中长期信用风险定价 | 第74-93页 |
| ·边际违约概率MP | 第75-80页 |
| ·边际违约概率模型 | 第75-76页 |
| ·边际违约概率的影响因素分析 | 第76-80页 |
| ·边际违约概率曲线 | 第80-84页 |
| ·边际违约概率曲线的特征值 | 第81-82页 |
| ·边际违约概率曲线的影响因素 | 第82-84页 |
| ·违约概率曲线测算结果及分析 | 第84-88页 |
| ·1－20 年期累积违约概率及边际违约概率 | 第84-85页 |
| ·边际违约概率曲线 | 第85-87页 |
| ·和基本模型的比较 | 第87-88页 |
| ·中长期信用风险定价 | 第88-91页 |
| ·问题的提出 | 第88-89页 |
| ·解决方法 | 第89-90页 |
| ·实际应用 | 第90-91页 |
| ·本章小结 | 第91-93页 |
| 第六章 资本结构与客户风险限额测算 | 第93-103页 |
| ·资本结构和违约概率的关系 | 第94-97页 |
| ·基本模型 | 第94-96页 |
| ·噪音模型 | 第96-97页 |
| ·基本噪音模型的风险限额测算方法 | 第97-99页 |
| ·基本框架 | 第97-98页 |
| ·基本步骤 | 第98-99页 |
| ·实际应用分析 | 第99-102页 |
| ·参数假设 | 第99页 |
| ·测算结果 | 第99-100页 |
| ·噪音对风险限额的影响 | 第100页 |
| ·和当前方法的比较 | 第100-102页 |
| ·本章小结 | 第102-103页 |
| 第七章 总结与展望 | 第103-108页 |
| ·主要结论 | 第103-104页 |
| ·主要创新点 | 第104-106页 |
| ·研究展望 | 第106-108页 |
| 参考文献 | 第108-118页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第118-119页 |
| 致谢 | 第119页 |
