| 中文摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-11页 |
| ·论文研究背景 | 第6-7页 |
| ·国内外研究现状及存在的问题 | 第7-9页 |
| ·论文的创新点 | 第9页 |
| ·论文的研究方法 | 第9-10页 |
| ·论文的框架结构与研究思路 | 第10-11页 |
| 第二章 股指期货的基本概述 | 第11-21页 |
| ·股票指数与股指期货的概述 | 第12-13页 |
| ·股指期货的功能 | 第13-15页 |
| ·股指期货的资产配置策略 | 第15-16页 |
| ·中国股指期货发展研究 | 第16-21页 |
| 第三章 套期保值理论概述 | 第21-29页 |
| ·套期保值理论 | 第21-22页 |
| ·基差理论概述 | 第22-23页 |
| ·套期保值交易决策方法 | 第23-26页 |
| ·套期保值理论的发展 | 第26-29页 |
| 第四章 套期保值理论模型分析及协整关系影响 | 第29-47页 |
| ·套期保值比率确定是套期保值成败的关键 | 第29-30页 |
| ·套期保值理论模型分析 | 第30-38页 |
| ·套期保值效率理论分析 | 第38-40页 |
| ·协整关系对套期保值比率和套期保值效果的影响 | 第40-47页 |
| 第五章 套期保值比率估计的实证分析与模型创新 | 第47-63页 |
| ·主要市场指数基本统计分析 | 第47-48页 |
| ·套期保值比率的估计和保值效果分析 | 第48-53页 |
| ·套期保值比率模型参数的检验 | 第53-57页 |
| ·对套期保值比率模型的创新 | 第57-63页 |
| 第六章 VaR技术在股指期货套期保值过程中的应用 | 第63-74页 |
| ·VaR在股指期货市场风险管理中的应用 | 第63-64页 |
| ·基于GARCH模型的VaR技术原理 | 第64-66页 |
| ·基于GARCH 模型的VaR技术在股票指数市场的实证分析 | 第66-72页 |
| ·VaR技术成为比较套期保值前后效果的有效方法 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-77页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78页 |