| 内容摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-12页 |
| 引言 | 第12-14页 |
| 1. 我国国债市场的现状 | 第14-21页 |
| ·国债的定义 | 第14-15页 |
| ·国债的种类 | 第15页 |
| ·国债的特征 | 第15-16页 |
| ·我国债券市场的发展过程 | 第16-18页 |
| ·我国国债期限结构 | 第18-19页 |
| ·我国债券市场存在的问题 | 第19-21页 |
| 2. 利率期限结构 | 第21-23页 |
| ·利率期限结构定义 | 第21页 |
| ·研究利率期限结构的动机 | 第21-23页 |
| 3. 利率期限结构的理论基础 | 第23-28页 |
| ·纯粹预期理论（UNBIASED EXPECTATION THEORY） | 第23-25页 |
| ·流动性偏好理论(LIQUIDITY PREFERENCE THEORY) | 第25-26页 |
| ·市场分割理论(MARKET SEGMENTATION THEORY) | 第26-27页 |
| ·优先资产理论(PREFERRED HABIT THEORY) | 第27-28页 |
| 4. 利率期限结构的研究现状 | 第28-39页 |
| ·均衡模型理论 | 第28-32页 |
| ·无套利机会模型(NO—ARBITRAGE MODELS) | 第32-39页 |
| 5. 国债收益率曲线的构建 | 第39-48页 |
| ·国债的几种常见利率 | 第39-43页 |
| ·国债收益率曲线的特征 | 第43-45页 |
| ·国债收益率曲线的构建方法 | 第45-48页 |
| 6. 实证研究 | 第48-59页 |
| ·模型介绍 | 第48-49页 |
| ·工具的选择 | 第49页 |
| ·数据说明 | 第49-51页 |
| ·实证过程及结果 | 第51-56页 |
| ·分析以及结论 | 第56-59页 |
| 7. 政策建议 | 第59-66页 |
| 主要参考文献 | 第66-69页 |
| 后记 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第71页 |
