H股指数和新华富时A50指数的期货与现货关系实证研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| ·研究背景和意义 | 第12-14页 |
| ·研究的背景 | 第12-13页 |
| ·研究的意义 | 第13-14页 |
| ·国内外文献综述 | 第14-20页 |
| ·股指期货的交易对现货市场波动性的影响 | 第14-18页 |
| ·股指期货和现货市场的价格发现功能研究 | 第18-20页 |
| ·本文的主要内容和创新点 | 第20-22页 |
| ·本文的主要内容 | 第20-21页 |
| ·本文的创新点 | 第21-22页 |
| 第2章 股指期货的发展概况 | 第22-40页 |
| ·股指期货的概念及主要功能 | 第22-24页 |
| ·股指期货的概念 | 第22-23页 |
| ·股指期货的主要功能 | 第23-24页 |
| ·股指期货产生的背景和发展历程 | 第24-33页 |
| ·股指期货产生的历史背景 | 第24页 |
| ·股指期货产生的原因 | 第24-25页 |
| ·股指期货的发展历程 | 第25-27页 |
| ·股指期货和期权的分布和发展状况 | 第27-33页 |
| ·新华富时 A50指数期货和 H股指数期货 | 第33-40页 |
| ·新华富时 A50指数期货 | 第33-37页 |
| ·H股指数期货 | 第37-40页 |
| 第3章 股指期货对股市波动性影响 | 第40-51页 |
| ·样本数据选择 | 第41页 |
| ·实证模型的选择 | 第41-42页 |
| ·实证分析 | 第42-49页 |
| ·描述统计分析 | 第42-45页 |
| ·GARCH计量建模 | 第45-49页 |
| ·研究结论 | 第49-51页 |
| 第4章 价格发现的实证研究 | 第51-75页 |
| ·研究方法和思路 | 第52-53页 |
| ·样本数据 | 第53-56页 |
| ·样本数据的选择 | 第53-55页 |
| ·A+H股指数的编制 | 第55-56页 |
| ·市场信息传递的分析 | 第56-73页 |
| ·VAR模型描述 | 第56-67页 |
| ·长期均衡关系的研究 | 第67-73页 |
| ·本章小结 | 第73-75页 |
| 第5章 A股指数期货发展的策略 | 第75-78页 |
| ·加快股指期货推出步伐 | 第75-77页 |
| ·加强与香港市场的合作 | 第77-78页 |
| 结论 | 第78-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
| 参考文献 | 第81-87页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第87页 |
