利率与股票市场间价格及其波动溢出关系的实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| ·研究背景与选题意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-17页 |
| ·利率与股票价格关系的研究综述 | 第12-14页 |
| ·金融市场间波动溢出的研究综述 | 第14-17页 |
| ·研究内容、思路和框架 | 第17-20页 |
| ·研究内容及方法 | 第17-18页 |
| ·研究思路与框架 | 第18页 |
| ·结构安排 | 第18-20页 |
| 第2章 相关理论研究 | 第20-30页 |
| ·利率与股票价格关系的理论研究 | 第20-23页 |
| ·利率与股票价格关系的理论模型 | 第20-21页 |
| ·利率变动对股票价格的影响机制 | 第21-23页 |
| ·波动溢出效应及其形成机理 | 第23-30页 |
| ·金融市场波动的概念及特性 | 第23-24页 |
| ·波动溢出效应的定义 | 第24-25页 |
| ·波动溢出效应的形成机理 | 第25-30页 |
| 第3章 利率与股票价格间协整关系的实证研究 | 第30-44页 |
| ·变量选取与样本选择 | 第30-31页 |
| ·变量选取 | 第30页 |
| ·样本选择 | 第30-31页 |
| ·利率与股票价格的单位根检验 | 第31-37页 |
| ·单位根过程及其检验方法 | 第32-36页 |
| ·利率与股票价格的单位根检验结果 | 第36-37页 |
| ·利率与股票价格的协整关系 | 第37-43页 |
| ·协整向量的估计和协整检验 | 第37-42页 |
| ·利率与股票价格协整关系的检验结果 | 第42-43页 |
| ·实证结果分析 | 第43-44页 |
| 第4章 利率与股票市场间波动溢出的实证研究 | 第44-62页 |
| ·数据样本和基本统计分析 | 第44-47页 |
| ·数据样本 | 第44-45页 |
| ·基本统计分析 | 第45-47页 |
| ·多变量 EGARCH 模型 | 第47-51页 |
| ·EGARCH 模型 | 第47-49页 |
| ·多变量EGARCH 模型 | 第49-51页 |
| ·ARCH 效应和条件方差不对称性检验 | 第51-54页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第51-52页 |
| ·条件方差不对称性检验 | 第52-54页 |
| ·模型的参数估计和检验 | 第54-59页 |
| ·参数的估计方法 | 第54-55页 |
| ·参数的估计结果与分析 | 第55-58页 |
| ·模型的标准化残差检验 | 第58-59页 |
| ·实证结果分析 | 第59-62页 |
| 结论 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-69页 |
| 附录 A(攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
