| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-15页 |
| ·风险理论综述 | 第7-13页 |
| ·风险理论的介绍 | 第7-8页 |
| ·风险理论的产生与发展 | 第8页 |
| ·经典风险模型 | 第8-9页 |
| ·经典风险模型的推广 | 第9-13页 |
| ·本文的主要结构 | 第13-15页 |
| 第二章 预备知识 | 第15-19页 |
| ·随机和 | 第15-16页 |
| ·条件期望 | 第16-17页 |
| ·鞅与停时 | 第17-19页 |
| 第三章 离散复合 Poisson 风险模型 | 第19-25页 |
| ·离散复合 Poisson 风险模型的定义 | 第19-20页 |
| ·最终破产概率 | 第20-22页 |
| ·有限时间破产概率 | 第22-25页 |
| 第四章 竞争型二元离散风险模型 | 第25-35页 |
| ·竞争型二元离散风险模型的定义 | 第25-27页 |
| ·竞争型离散二元风险模型的主要指标 | 第27-28页 |
| ·主要结果及证明 | 第28-35页 |
| 第五章 竞争型多元离散风险模型 | 第35-47页 |
| ·竞争型离散 n 元风险模型的定义 | 第35-38页 |
| ·模型介绍 | 第35-37页 |
| ·主要指标 | 第37-38页 |
| ·主要结果 | 第38-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 攻读硕士期间的主要研究状况 | 第52页 |