金融市场（超）高频数据建模及与低频数据对比研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| ·研究背景与问题的提出 | 第7-10页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·选题的研究意义 | 第8-10页 |
| ·本文的主要研究内容和结构 | 第10-11页 |
| ·本文的创新点 | 第11页 |
| ·本章小结 | 第11-12页 |
| 第二章 高频数据和市场微观结构理论 | 第12-19页 |
| ·高频数据和超高频数据 | 第12-15页 |
| ·高频数据的研究领域 | 第12-13页 |
| ·高频数据的研究现状 | 第13-15页 |
| ·金融市场微观结构理论 | 第15-18页 |
| ·微观结构的研究领域 | 第15-16页 |
| ·微观结构的研究现状 | 第16-18页 |
| ·本章小结 | 第18-19页 |
| 第三章 超高频数据建模问题研究 | 第19-45页 |
| ·ACD 模型体系 | 第20-23页 |
| ·基本模型 | 第20页 |
| ·从不同分布角度出发的扩展模型 | 第20-21页 |
| ·从不同关系角度出发的扩展模型 | 第21-23页 |
| ·变结构分整增广ACD模型 | 第23-37页 |
| ·模型定义 | 第23-24页 |
| ·模型的经济意义 | 第24-34页 |
| ·模型参数估计 | 第34-37页 |
| ·变结构分整增广ACD过程的矩性质 | 第37-40页 |
| ·短记忆过程的矩性质 | 第38-40页 |
| ·长记忆过程的矩性质 | 第40页 |
| ·上证数据实证分析 | 第40-44页 |
| ·对混合分布模型的实验 | 第40-42页 |
| ·对变结构分整增广ACD模型的实验 | 第42-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第四章 金融低频数据与（超）高频数据对比研究 | 第45-71页 |
| ·高频数据的新特点 | 第45-47页 |
| ·高频数据库 | 第45页 |
| ·不等时间间隔 | 第45-46页 |
| ·统计特征新特点 | 第46页 |
| ·价格数据是离散变量 | 第46页 |
| ·多笔交易同时发生 | 第46-47页 |
| ·低频数据和高频数据模型 | 第47-55页 |
| ·ARCH类模型 | 第47-50页 |
| ·SV类模型 | 第50-52页 |
| ·“已实现”波动率模型 | 第52-53页 |
| ·调整“已实现”波动率模型 | 第53-54页 |
| ·赋权“已实现”波动率模型 | 第54-55页 |
| ·低频收益率序列分布问题研究 | 第55-63页 |
| ·分布问题 | 第55-56页 |
| ·模型的检验 | 第56-58页 |
| ·实证分析 | 第58-63页 |
| ·低频数据模型与高频数据模型对比研究 | 第63-70页 |
| ·模型的选取 | 第63-64页 |
| ·模型评价指标 | 第64-65页 |
| ·实证分析 | 第65-70页 |
| ·本章小结 | 第70-71页 |
| 第五章 总结与展望 | 第71-74页 |
| ·本文总结 | 第71-72页 |
| ·未来展望 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-81页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第81-82页 |
| 致谢 | 第82页 |
