复合期权与路径相关期权定价理论模型、数值模拟及应用研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-19页 |
| ·复合期权研究进展 | 第9-15页 |
| ·路径相关期权研究进展 | 第15-17页 |
| ·本文研究的目的、意义及主要内容 | 第17-19页 |
| 2 复合期权与路径相关期权定价理论模型 | 第19-33页 |
| ·复合期权定价问题的提法 | 第19-23页 |
| ·变波动率多期复合实物期权:一个扩展 | 第23-26页 |
| ·路径相关期权定价的一般性理论框架 | 第26-28页 |
| ·巴黎期权的基本概念及定价理论模型 | 第28-31页 |
| ·本章小结 | 第31-33页 |
| 3 多期复合期权与巴黎期权定价的数值模拟实现技术 | 第33-51页 |
| ·多期复合期权定价模型的数值计算方法 | 第33-44页 |
| ·巴黎期权定价的数值实现技术 | 第44-46页 |
| ·巴黎期权定价的一种半隐式有限差分数值算法 | 第46-49页 |
| ·本章小结 | 第49-51页 |
| 4 复合期权应用研究 | 第51-72页 |
| ·复合期权在风险投资项目评估中的应用 | 第51-57页 |
| ·复合期权在可转换债券定价中的应用 | 第57-70页 |
| ·本章小结 | 第70-72页 |
| 5 巴黎期权应用研究 | 第72-97页 |
| ·可转债的巴黎期权特征 | 第72-73页 |
| ·考虑巴黎期权特征的可转债定价理论模型 | 第73-76页 |
| ·可转债的赎回公告期限制 | 第76-77页 |
| ·没有赎回威胁时投资者的最优策略 | 第77-79页 |
| ·发行者与投资者间的博弈 | 第79-81页 |
| ·在模型中引入巴黎期权特征 | 第81-82页 |
| ·实例计算及结论 | 第82-95页 |
| ·本章小结 | 第95-97页 |
| 6 实证研究 | 第97-115页 |
| ·赎回条款对可转债价值及赎回策略的影响 | 第97-110页 |
| ·赎回公告期长度与财务结构之间的关系初探 | 第110-113页 |
| ·本章小结 | 第113-115页 |
| 7 全文总结 | 第115-119页 |
| ·本文的主要结论 | 第115-118页 |
| ·研究展望 | 第118-119页 |
| 致谢 | 第119-120页 |
| 参考文献 | 第120-126页 |
| 附录1 攻读博士学位期间发表及完成学术论文目录 | 第126页 |
