股票市场演化机制及其复杂性研究
| 1 绪论 | 第1-13页 |
| ·问题的提出及研究意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-12页 |
| ·研究目标、创新点和主要内容 | 第12-13页 |
| 2 标准金融学面临的挑战 | 第13-25页 |
| ·标准金融学的起源与发展 | 第13页 |
| ·有效市场假说及其缺陷 | 第13-17页 |
| ·有效市场假说 | 第13-15页 |
| ·有效市场假说的缺陷 | 第15-17页 |
| ·线性范式的失灵和市场异常现象 | 第17-22页 |
| ·分布的非正态性 | 第18-19页 |
| ·超常波动性 | 第19页 |
| ·投机泡沫 | 第19-21页 |
| ·惯性与反转 | 第21-22页 |
| ·行为金融学和非线性理论对标准金融学的挑战 | 第22-25页 |
| ·行为金融学对标准金融学的挑战 | 第22-23页 |
| ·非线性科学对标准金融学的挑战 | 第23-25页 |
| 3 股票市场是一个复杂的自适应系统 | 第25-29页 |
| ·引言 | 第25页 |
| ·复杂自适应系统的定义和特征 | 第25-26页 |
| ·股票市场是一个复杂的自适应系统 | 第26-27页 |
| ·股票市场系统演化出现的复杂行为 | 第27-29页 |
| 4 股票市场演化机制研究的理论基础 | 第29-34页 |
| ·系统论 | 第29-30页 |
| ·控制论 | 第30-31页 |
| ·协同市场假说 | 第31-34页 |
| 5 股票市场演化机制模型研究 | 第34-38页 |
| ·交易者财富演化方程 | 第34页 |
| ·交易者决策机制 | 第34-36页 |
| ·交易者适应转化机制 | 第36-37页 |
| ·市场价格形成机制 | 第37-38页 |
| 6 数值模拟分析 | 第38-49页 |
| ·模型参数模拟分析 | 第38-42页 |
| ·选择敏感度(β)和记忆因子(η) | 第38-39页 |
| ·惩罚因子((1/α),(1/μ)) | 第39-42页 |
| ·噪声因子(h) | 第42页 |
| ·股票市场微观结构模拟分析 | 第42-49页 |
| ·涨跌停板制度 | 第42-46页 |
| ·买空卖空机制 | 第46-49页 |
| 7 结论与建议 | 第49-54页 |
| ·证券市场交易机制的建议 | 第50-52页 |
| ·建立合理的涨跌停板制度 | 第50页 |
| ·建立科学的买空卖空机制 | 第50-52页 |
| ·证券市场监管机制的建议 | 第52-53页 |
| ·加强信息披露制度建设，减小噪声因子 | 第52页 |
| ·征收投资利得税和交易税，增加惩罚因子 | 第52-53页 |
| ·证券市场投资者的建议 | 第53-54页 |
| ·大力发展机构投资者 | 第53页 |
| ·加强个人投资者教育，倡导价值投资理念 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 后记 | 第59-60页 |
