| 引言 | 第1-10页 |
| 第1 章国债回购市场基本分析 | 第10-19页 |
| ·国债回购的功能及特点 | 第10-12页 |
| ·我国国债回购历史沿革 | 第12-14页 |
| ·国债回购套利策略及其原理 | 第14-19页 |
| ·国债回购套利模型 | 第14-16页 |
| ·国债回购套利的原理 | 第16-19页 |
| 第2 章国债回购利率分析 | 第19-30页 |
| ·利率市场化与基准利率 | 第19-23页 |
| ·基准利率的选择 | 第19-21页 |
| ·几种利率的比较 | 第21-23页 |
| ·国债回购利率的基准作用 | 第23-28页 |
| ·国债回购利率作为基准利率的分析 | 第23-26页 |
| ·国债回购利率作为我国市场基准利率的现实分析 | 第26-28页 |
| ·GDP 增长率（RGDP）和消费者物价指数（CPI）对回购利率的影响 | 第28-30页 |
| 第3 章质押式国债回购分析 | 第30-41页 |
| ·交易所国债回购的存在问题分析 | 第30-31页 |
| ·交易所国债回购制分析 | 第31-39页 |
| ·标准券制度及问题 | 第32-35页 |
| ·封闭式制度约束及其问题 | 第35页 |
| ·交易清算时间安排制度及问题 | 第35-36页 |
| ·主席位清算结算制度及问题 | 第36-38页 |
| ·期限结构安排制度及问题 | 第38-39页 |
| ·担保交收制度及问题 | 第39页 |
| ·债券回购交易制度改革路径 | 第39-41页 |
| 第4 章国债买断式回购分析 | 第41-49页 |
| ·国债买断式回购概念 | 第41-42页 |
| ·国债买断式回购套利分析 | 第42-46页 |
| ·交易所买断式回构规则与银行间规则的区别 | 第43页 |
| ·交易所国债买断式回购的套利模式 | 第43-45页 |
| ·交易所国债买断式回购的风险管理 | 第45-46页 |
| ·买断式回购对国债市场发展的促进作用 | 第46-49页 |
| 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 后记 | 第52页 |