| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·问题的提出 | 第10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究的文献综述 | 第11-14页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-14页 |
| ·本文的研究思路和结构 | 第14-17页 |
| 第2章 银行资产负债管理理论的发展 | 第17-27页 |
| ·银行资产负债管理的形成 | 第17-21页 |
| ·资产管理理论 | 第17-19页 |
| ·负债管理理论 | 第19-20页 |
| ·资产负债管理理论 | 第20-21页 |
| ·银行资产负债管理的模型 | 第21-27页 |
| ·银行资产负债管理的传统模型 | 第21-24页 |
| ·银行资产负债管理模型的新发展 | 第24-27页 |
| 第3章 "从紧"货币政策对银行资产负债管理的影响 | 第27-31页 |
| ·流动性过剩产生的原因 | 第27页 |
| ·央行"从紧"的货币政策 | 第27-28页 |
| ·对银行资产负债管理的影响 | 第28-31页 |
| 第4章 银行资产负债管理随机规划模型 | 第31-41页 |
| ·模型的选用 | 第31页 |
| ·带有简单补偿的银行资产负债管理随机规划模型 | 第31-37页 |
| ·带有简单补偿的线性规划 | 第31-32页 |
| ·资产负债管理模型 | 第32-37页 |
| ·基本流动性的VaR(Value at Risk)随机机会约束 | 第37-38页 |
| ·情景生成 | 第38-41页 |
| ·情景元素生成简介 | 第38-39页 |
| ·基于向量自回归与随机抽样相结合的情景生成 | 第39-41页 |
| 第5章 浦发银行的实证研究 | 第41-51页 |
| ·浦发银行的资产负债现状 | 第41-42页 |
| ·浦发银行资产负债管理随机规划模型 | 第42-45页 |
| ·情景生成 | 第45-48页 |
| ·计算结果及分析 | 第48-51页 |
| ·计算结果 | 第48-49页 |
| ·实证结果分析 | 第49-51页 |
| 第6章 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57-59页 |
| 攻读硕士期间发表论文情况 | 第59-61页 |
| 附录 | 第61-67页 |