| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 引言 | 第6-10页 |
| ·研究背景及问题的提出 | 第6-7页 |
| ·国内外研究现状 | 第7-8页 |
| ·本文主要内容 | 第8-10页 |
| 2 一致风险测度 | 第10-18页 |
| ·一致风险测度的定义及经济意义 | 第10-11页 |
| ·谱风险测度理论 | 第11-18页 |
| ·预期损失(Expected Shortfall) | 第11-13页 |
| ·谱风险测度 | 第13-16页 |
| ·基于谱风险测度的ES与VaR的比较 | 第16页 |
| ·风险谱的构造及其性质 | 第16-18页 |
| 3 基于谱风险测度的投资组合及其实证研究 | 第18-35页 |
| ·均值-谱风险测度边界及有效前沿 | 第19-29页 |
| ·均值-谱风险测度边界 | 第19-20页 |
| ·最小谱风险测度组合 | 第20-24页 |
| ·均值-谱风险测度有效前沿 | 第24-27页 |
| ·基于谱风险测度投资组合模型的实证与比较分析 | 第27-29页 |
| ·基于谱风险测度约束的最优投资组合选择 | 第29-35页 |
| ·模型的建立与分析 | 第29-31页 |
| ·模型的求解及实证分析 | 第31-35页 |
| 结论 | 第35-36页 |
| 致谢 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-38页 |