| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| ·VaR产生的背景及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-15页 |
| 2 几种常见波动模型及其比较分析 | 第15-24页 |
| ·VaR定义及计算 | 第15-17页 |
| ·波动估计理论及几种常见波动模型 | 第17-21页 |
| ·几种常见波动模型比较分析 | 第21-24页 |
| 3 基于CAPM的EGARCH模型及实证分析 | 第24-31页 |
| ·CAPM-EGARCH模型 | 第24-25页 |
| ·CAPM-EGARCH及EGARCH模型比较 | 第25-31页 |
| 4 多个市场对单个市场的共同波动溢出研究 | 第31-38页 |
| ·多个金融市场对一个金融市场的共同波动溢出模型 | 第31-32页 |
| ·基于共同波动溢出模型的VaR计算及实证分析 | 第32-38页 |
| 5 结束语 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 附录: 攻读硕士期间主要成果 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |