| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-19页 |
| ·风险理论介绍 | 第7-8页 |
| ·风险理论的研究现状及主要成果 | 第8-17页 |
| ·经典风险模型 | 第8-12页 |
| ·经典风险模型的推广 | 第12-15页 |
| ·经典风险模型研究方法的改进 | 第15-17页 |
| ·本文的主要内容及成果 | 第17-19页 |
| 2 预备知识 | 第19-23页 |
| ·数学期望与方差 | 第19-20页 |
| ·点过程 | 第20-22页 |
| ·Poisson 过程 | 第20-22页 |
| ·Markovian 链 | 第22页 |
| ·Laplace 变换，卷积 | 第22-23页 |
| 3 单位时间常数保费收入的相依风险模型 | 第23-27页 |
| ·模型的介绍 | 第23页 |
| ·模型3.1 广义Gerber-Shiu 函数的研究 | 第23-25页 |
| ·应用举例 | 第25-27页 |
| 4 保费收入为Poisson 过程的相依风险模型 | 第27-35页 |
| ·引言 | 第27页 |
| ·保费收入为Poisson 过程的相依风险模型的Gerber-Shiu 函数 | 第27-30页 |
| ·相依风险模型的描述 | 第27页 |
| ·模型4.2.1 的Gerber-Shiu 函数 | 第27-30页 |
| ·相依关系推广的风险模型的Gerber-Shiu 函数 | 第30-34页 |
| ·小结 | 第34-35页 |
| 5 保费收入为复合Poisson 过程的相依风险模型 | 第35-40页 |
| ·模型的建立 | 第35页 |
| ·模型5.1 的破产概率 | 第35-39页 |
| ·小结 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 附录 | 第44页 |
