基于跟踪误差的指数化投资实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11页 |
| ·研究发展趋势 | 第11-12页 |
| ·本文的研究思路与结构安排 | 第12-13页 |
| ·相关概念的界定 | 第13-17页 |
| ·主动投资与被动投资 | 第13-14页 |
| ·指数化投咨的概念及特征 | 第14-15页 |
| ·跟踪误差的定义与特征 | 第15-16页 |
| ·指数化投资与指数基金 | 第16-17页 |
| 第二章 指数化投资理论基础及研究评述 | 第17-31页 |
| ·指数化投资的理论基础 | 第17-19页 |
| ·现代投资组合理论 | 第17-18页 |
| ·资本资产定价模型 | 第18页 |
| ·有效市场理论 | 第18-19页 |
| ·随机漫步理论 | 第19页 |
| ·混沌理论 | 第19页 |
| ·指数化投资基本理论 | 第19-28页 |
| ·指数化投资的流程 | 第20-22页 |
| ·跟踪误差产生的原因及其作用 | 第22-24页 |
| ·跟踪指数的基本方法及选择原则 | 第24-28页 |
| ·优化指数投资组合理论与方法 | 第28-31页 |
| ·最大市值占比法 | 第28-29页 |
| ·最大相关系数法 | 第29页 |
| ·行业分层抽样法 | 第29-30页 |
| ·聚类分层抽样法 | 第30-31页 |
| 第三章 指数化投资的产生及其发展历程 | 第31-38页 |
| ·国外指数化投资发展历程 | 第31-32页 |
| ·国内指数化投资发展进程 | 第32-36页 |
| ·指数化投资在我国面临的新机遇 | 第36-38页 |
| 第四章 跟踪误差模型的实证检验 | 第38-48页 |
| ·跟踪误差模型的数理分析 | 第38-41页 |
| ·跟踪误差的二次规划模型 | 第38-39页 |
| ·跟踪误差的线性模型 | 第39-41页 |
| ·业绩评价方法与评价指标选择 | 第41-44页 |
| ·收益率指标 | 第41-42页 |
| ·风险水平指标 | 第42-44页 |
| ·实证分析 | 第44-48页 |
| ·数据来源与分析 | 第45-46页 |
| ·实证分析步骤与方法 | 第46-47页 |
| ·实证分析结果及结论 | 第47-48页 |
| 第五章 跟踪误差最小化在指数化投资中的实证分析 | 第48-56页 |
| ·实证分析的样本选取与前提假设 | 第48-49页 |
| ·投资过程的实证分析 | 第49-52页 |
| ·选择基准指数 | 第49-50页 |
| ·跟踪投资组合投资品种的选择 | 第50页 |
| ·跟踪投资组合资金投资比例的确定 | 第50-51页 |
| ·跟踪投资组合的业绩评价 | 第51-52页 |
| ·成分证券动态调整的时机选择 | 第52-55页 |
| ·小结 | 第55-56页 |
| 第六章 结论 | 第56-58页 |
| ·主要结论 | 第56页 |
| ·进一步思考 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 附录 | 第61-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 作者简介 | 第69页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和科研情况 | 第69页 |
