| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| ·衍生工具 | 第10-13页 |
| ·期权定价理论的研究背景 | 第13页 |
| ·期权定价理论的发展 | 第13-15页 |
| ·期权定价理论的意义 | 第15-16页 |
| ·本文的主要内容和结构安排 | 第16-18页 |
| 第2章 预备知识 | 第18-30页 |
| ·条件期望的定义及定理 | 第18-19页 |
| ·条件期望的定义 | 第18页 |
| ·条件期望的性质及定理 | 第18-19页 |
| ·鞅的定义及定理 | 第19-22页 |
| ·鞅的定义 | 第19-21页 |
| ·鞅的性质及定理 | 第21-22页 |
| ·BROWN运动的定义及定理 | 第22-24页 |
| ·Brown运动的定义 | 第22-23页 |
| ·Brown运动的定理 | 第23-24页 |
| ·Ito随机积分、Ito公式、GIRSANOV定理 | 第24-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 经典的BLACK-SCHOLES期权定价模型 | 第30-41页 |
| ·BLACK-SCHOLES期权定价 | 第31-40页 |
| ·Black-Scholes微分方程 | 第31-34页 |
| ·Black-Scholes公式 | 第34-37页 |
| ·离散时间的Cox-Ross-Rubinstein模型 | 第37-38页 |
| ·均衡定价方法 | 第38-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第4章 CIR模型下的欧式期权定价 | 第41-47页 |
| ·市场模型 | 第41-42页 |
| ·欧式期权定价方程 | 第42-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 第5章 HULL-WHITE模型下具有不确定执行价格的欧式期权定价 | 第47-58页 |
| ·市场模型 | 第47-48页 |
| ·指数O-U过程模型下具有不确定执行价格的期权定价 | 第48-52页 |
| ·HULL-WHITE模型下具有不确定执行价格的欧式期权定价 | 第52-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-64页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
