| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-11页 |
| ·理论背景 | 第7-10页 |
| ·金融市场微观结构 | 第7页 |
| ·行为金融学 | 第7-9页 |
| ·计算实验金融 | 第9-10页 |
| ·本文研究问题的提出 | 第10页 |
| ·本文主要结构 | 第10-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-17页 |
| ·非理性投资策略 | 第11-14页 |
| ·反向投资策略(Contrary Investment Strategy) | 第11页 |
| ·动量交易策略(Strength Investment Strategy) | 第11-12页 |
| ·羊群交易策略(Herd Behavior Strategy) | 第12-13页 |
| ·噪音交易者(Noise Strategy) | 第13-14页 |
| ·影响投资者行为与收益的市场因素 | 第14-17页 |
| ·反应过度与反应不足 | 第14-15页 |
| ·交易者对信息的获取 | 第15-17页 |
| 第三章 仿真系统设计 | 第17-34页 |
| ·仿真软件——NetLogo的介绍 | 第17-18页 |
| ·Lux & Marchesi(1999)多Agent模型的设计 | 第18-19页 |
| ·股票市场多投资策略仿真系统设计思路 | 第19-21页 |
| ·利用NetLogo实现股票市场多投资策略仿真 | 第21-34页 |
| ·属性介绍 | 第21-23页 |
| ·参数介绍 | 第23-25页 |
| ·仿真程序设计 | 第25-31页 |
| ·运行结果 | 第31-34页 |
| 第四章 仿真系统评价与分析 | 第34-47页 |
| ·仿真系统评价 | 第34-38页 |
| ·价格与价值的关系 | 第34-35页 |
| ·价格序列的单位根检验 | 第35-37页 |
| ·初始理性投资者规模对市场运行的影响 | 第37页 |
| ·小结 | 第37-38页 |
| ·非理性投资者的策略选择 | 第38-43页 |
| ·动量投资策略的观察期变化对投资策略选择的影响 | 第38-39页 |
| ·反向投资策略的观察期变化对投资策略选择的影响 | 第39-41页 |
| ·理性投资策略对市场判断的正确率对投资策略选择的影响 | 第41-43页 |
| ·小结 | 第43页 |
| ·非理性投资策略的收益 | 第43-47页 |
| ·投资策略的收益规律 | 第43-44页 |
| ·价格上升与下降阶段非理性投资策略收益的统计特征 | 第44-45页 |
| ·小结 | 第45-47页 |
| 第五章 结论与展望 | 第47-49页 |
| ·本文研究的主要结论 | 第47页 |
| ·本文的主要创新点 | 第47-48页 |
| ·进一步的研究方向 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第53-54页 |
| 附录 NetLogo实现的股票市场投资策略仿真程序 | 第54-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
