| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| ·选题背景 | 第9-12页 |
| ·资本约束化背景 | 第9页 |
| ·利率市场化改革背景 | 第9-11页 |
| ·资产负债管理的重要性 | 第11-12页 |
| ·文献回顾 | 第12-15页 |
| ·国外研究的综述 | 第12-13页 |
| ·国内研究的综述 | 第13-15页 |
| ·本文的研究方法 | 第15页 |
| ·本文的体系结构 | 第15-16页 |
| ·本文的创新之处 | 第16-17页 |
| 2 商业银行内部资金转移定价概述 | 第17-28页 |
| ·内部资金转移定价的基本概念 | 第17-22页 |
| ·内部资金转移价格的机理 | 第17-18页 |
| ·内部资金转移定价体系的作用 | 第18-19页 |
| ·内部资金转移定价的基本原则 | 第19-20页 |
| ·组织结构 | 第20-22页 |
| ·商业银行内部资金转移定价模式 | 第22-25页 |
| ·单资金池模式 | 第22-23页 |
| ·多资金池模式 | 第23-24页 |
| ·期限匹配模式 | 第24-25页 |
| ·内部资金转移价格的定价方法 | 第25-28页 |
| 3 我国商业银行内部资金管理的历史和现状 | 第28-33页 |
| ·我国商业银行内部资金管理的历史简介 | 第28-29页 |
| ·我国商业银行内部资金管理的现状 | 第29-33页 |
| ·资金管理架构 | 第29-30页 |
| ·定价机制 | 第30-31页 |
| ·激励机制 | 第31-33页 |
| 4 我国商业银行内部资金转移定价体系的重构 | 第33-39页 |
| ·我国商业银行内部资金转移定价体系的建立原则 | 第33-34页 |
| ·我国商业银行内部资金转移定价的结构选择 | 第34-35页 |
| ·转移定价模式选择 | 第35页 |
| ·转移定价方法选择 | 第35-39页 |
| ·市场收益率曲线 | 第35-36页 |
| ·内部收益率曲线 | 第36-37页 |
| ·FTP 曲线的调整 | 第37-39页 |
| 5 内部资金转移定价在我国商业银行实施的难点及解决方法 | 第39-45页 |
| ·人民币金融市场不健全所带来的FTP 定价基准问题 | 第39-40页 |
| ·市场上非理性竞争行为的存在所带来的市场竞争力问题 | 第40-41页 |
| ·原有利益格局被打破所带来的分行利益再分配问题 | 第41-42页 |
| ·FTP 新理念、新技术的引入所带来的学习和运用问题 | 第42页 |
| ·人民币市场对冲工具的匮乏所带来的市场风险管理问题 | 第42-43页 |
| ·综合评价资金成本、营运成本和风险成本所带来的产品盈利性分 析问题 | 第43页 |
| ·银行主要产品的定价与市场的资金价格脱节的问题 | 第43-45页 |
| 6 案例研究 | 第45-49页 |
| ·定价模式 | 第45页 |
| ·定价方法 | 第45-47页 |
| ·实施效果 | 第47-49页 |
| 结论与展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 个人简历 | 第53页 |
| 发表的学术论文 | 第53页 |
