| Abstract | 第1-11页 |
| 摘要 | 第11-16页 |
| 1 Introduction | 第16-22页 |
| ·Notation and Conventions | 第16-19页 |
| ·Outline of the Thesis | 第19-22页 |
| 2 Distribution Classes | 第22-32页 |
| ·Subexponential Class | 第22-25页 |
| ·Regular Variation Class | 第25-28页 |
| ·Other Distribution Classes | 第28-32页 |
| 3 Asymptotic Tail Behavior in a Renewal Risk Model with Dependent Claim Sizes | 第32-44页 |
| ·Model and Introduction | 第32-34页 |
| ·Main Results | 第34-36页 |
| ·Proofs | 第36-44页 |
| ·Lemma | 第36-37页 |
| ·Proof of Theorem 3.1 | 第37-41页 |
| ·Proof of Corollary 3.1 | 第41-44页 |
| 4 Asymptotic Tail Behavior in a Time-dependent Renewal Risk Model | 第44-70页 |
| ·Introduction | 第44-47页 |
| ·Main Results | 第47-50页 |
| ·Verification of the Assumptions on Dependence | 第50-53页 |
| ·Proof of Theorem 4.1 | 第53-63页 |
| ·Lemmas | 第53-61页 |
| ·Proof of Theorem 4.1 | 第61-63页 |
| ·Proof of Theorem 4.2 | 第63-70页 |
| ·Lemmas | 第63-66页 |
| ·Proof of Theorem 4.2 | 第66-67页 |
| ·Proof of Corollary 4.1 | 第67-70页 |
| 5 Asymptotic Tail Behavior in a Time-dependent Renewal Risk Model with Stochastic Return | 第70-92页 |
| ·Model and Introduction | 第70-72页 |
| ·Main Results | 第72-73页 |
| ·Proof of Theorem 5.1 | 第73-86页 |
| ·Lemmas | 第73-84页 |
| ·Proof of Theorem 5.1 | 第84-86页 |
| ·Proof of Corollary 5.1 | 第86页 |
| ·Proof of Theorem 5.2 | 第86-92页 |
| ·Lemmas | 第86-87页 |
| ·Proof of Theorem 5.2 | 第87-92页 |
| 6 Interplay of Insurance Risk and Financial Risk in a Discrete-time Model with Regular Variation | 第92-110页 |
| ·Introduction | 第92-96页 |
| ·Main Result | 第96-98页 |
| ·Lemmas | 第98-106页 |
| ·Proof of Theorem 6.1 | 第106-110页 |
| ·Proof of Theorem 6.1(a) | 第106-107页 |
| ·Proof of Theorem 6.1(b) | 第107页 |
| ·Proof of Theorem 6.1(c) | 第107-110页 |
| References | 第110-120页 |
| Acknowledgements | 第120-122页 |
| Resume and Publications | 第122-123页 |
