关联交易、机构投资者与股价崩盘风险
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 导论 | 第9-14页 |
| 一、研究背景及意义 | 第9-12页 |
| 二、研究思路及方法 | 第12页 |
| 三、研究创新 | 第12-14页 |
| 第一章 理论基础与文献综述 | 第14-24页 |
| 第一节 理论基础 | 第14-17页 |
| 一、不完全契约理论 | 第14-15页 |
| 二、交易成本理论 | 第15页 |
| 三、委托代理理论 | 第15-16页 |
| 四、信息不对称理论 | 第16-17页 |
| 第二节 文献综述 | 第17-24页 |
| 一、股价崩盘风险的影响因素研究 | 第17-19页 |
| 二、关联交易导致的经济后果研究 | 第19-20页 |
| 三、机构投资者与公司治理间的关系 | 第20-22页 |
| 四、文献述评 | 第22-24页 |
| 第二章 研究设计 | 第24-31页 |
| 第一节 假设提出 | 第24-27页 |
| 一、关联交易与股价崩盘风险 | 第24-26页 |
| 二、关联交易、机构投资者与股价崩盘风险 | 第26-27页 |
| 第二节 样本选取 | 第27-28页 |
| 第三节 变量设计 | 第28-30页 |
| 一、主要变量定义 | 第28-29页 |
| 二、控制变量定义 | 第29-30页 |
| 第四节 模型构建 | 第30-31页 |
| 第三章 实证结果分析 | 第31-50页 |
| 第一节 描述性统计分析 | 第31-32页 |
| 第二节 相关性分析 | 第32-34页 |
| 第三节 多元线性回归分析 | 第34-39页 |
| 一、关联交易与股价崩盘风险 | 第34-37页 |
| 二、关联交易、机构投资者与股价崩盘风险 | 第37-39页 |
| 第四节 稳健性检验 | 第39-46页 |
| 一、构建子样本——剔除创业板 | 第39-40页 |
| 二、分位数回归 | 第40-41页 |
| 三、改变股价崩盘风险的度量方法 | 第41-43页 |
| 四、改变关联交易的度量方法 | 第43-45页 |
| 五、双重聚类调整 | 第45-46页 |
| 第五节 进一步分析 | 第46-50页 |
| 结论 | 第50-54页 |
| 一、研究结论 | 第50-51页 |
| 二、政策与建议 | 第51-53页 |
| 三、研究的局限性与展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 在学期间发表的研究成果 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
