货币供应量对我国股票价格影响的实证研究
| 摘要 | 第2-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 导言 | 第10-22页 |
| 一、研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 二、研究内容及框架 | 第11页 |
| 三、研究方法 | 第11-12页 |
| 四、创新与不足 | 第12页 |
| 五、文献综述 | 第12-22页 |
| （一）货币供应量影响股票价格的经典理论 | 第12-15页 |
| （二）货币供应量影响股价的国外文献综述 | 第15-17页 |
| （三）货币供应量影响股价的国内文献综述 | 第17-20页 |
| （四）简要评述 | 第20-22页 |
| 第一章 货币供应量与股票市场的相关概念与现状 | 第22-29页 |
| 一、货币供给层次划分与股票价格的度量 | 第22-26页 |
| （一）货币供给层次的划分 | 第22-24页 |
| （二）股票市场价格的度量 | 第24-26页 |
| 二、我国货币政策与股票市场的现状分析 | 第26-29页 |
| （一）我国的货币政策的回顾分析 | 第26-27页 |
| （二）我国的股票市场的现状 | 第27-29页 |
| 第二章 货币供应量对股票价格的影响的理论分析 | 第29-34页 |
| 一、宏观货币基本理论 | 第29-30页 |
| （一）弗里德曼——施瓦茨的货币供给模型 | 第29页 |
| （二）修正的费雪方程模型 | 第29-30页 |
| 二、直接影响途径 | 第30-32页 |
| （一）资产组合效用 | 第30-31页 |
| （二）预期效用 | 第31-32页 |
| 三、间接传导机制 | 第32-34页 |
| （一）利率传导机制 | 第32页 |
| （二）通货膨胀传导机制 | 第32-34页 |
| 第三章 我国货币供应量对股票价格影响的实证分析 | 第34-63页 |
| 一、研究变量与样本区间 | 第34页 |
| 二、数据处理及统计性结论 | 第34-37页 |
| 三、平稳性检验 | 第37-39页 |
| 四、VAR模型识别 | 第39-40页 |
| 五、VAR模型估计 | 第40-47页 |
| （一）VAR模型方程 | 第40-47页 |
| （一）VAR模型估计小结 | 第47页 |
| 六、协整检验 | 第47-52页 |
| 七、格兰杰因果关系检验 | 第52-55页 |
| 八、脉冲响应 | 第55-59页 |
| 九、方差分解 | 第59-61页 |
| 十、实证结论 | 第61-63页 |
| 第四章 研究结论与政策建议 | 第63-66页 |
| 一、结论解释 | 第63页 |
| 二、政策建议 | 第63-66页 |
| （一）提高股票市场监管力度 | 第63-64页 |
| （二）促进金融市场之间的互动与联系 | 第64页 |
| （三）股票价格形成机制市场化制度化 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第70-71页 |
| 后记 | 第71-73页 |
