| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第15-16页 |
| 1.3 研究内容、方法和创新点 | 第16-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17页 |
| 1.3.3 创新点 | 第17-19页 |
| 第二章 相关概念界定 | 第19-22页 |
| 2.1 系统性风险 | 第19-20页 |
| 2.2 保险业系统性风险 | 第20-22页 |
| 第三章 模型介绍 | 第22-33页 |
| 3.1 AR-GARCH模型简介 | 第22-23页 |
| 3.2 Copula理论简介 | 第23-28页 |
| 3.2.1 静态Copula | 第23-27页 |
| 3.2.2 动态Copula | 第27-28页 |
| 3.3 CoVaR模型介绍 | 第28-31页 |
| 3.4 时变Copula-CoVaR模型构建 | 第31-33页 |
| 第四章 保险业系统性风险滋出效应分析 | 第33-48页 |
| 4.1 指标选取、数据来源和预处理 | 第33页 |
| 4.2 描述性特征 | 第33-34页 |
| 4.3 平稳性检验及ARCH效应检验 | 第34-35页 |
| 4.4 边缘分布的估计 | 第35-39页 |
| 4.5 时变Copula参数估计 | 第39-42页 |
| 4.5.1 时变存在性检验 | 第40-41页 |
| 4.5.2 时变Copula模型选择和估计 | 第41-42页 |
| 4.6 CoVaR模型估计 | 第42-48页 |
| 4.6.1 保险业内部系统性风险溢出效应 | 第42-45页 |
| 4.6.2 保险业与其他金融行业间的系统性风险溢出效应 | 第45-48页 |
| 第五章 前瞻的保险业系统性风险溢出影响因素分析 | 第48-55页 |
| 5.1 提取综合指标 | 第48-53页 |
| 5.1.1 我国系统重要性保险机构评估指标选取 | 第48-51页 |
| 5.1.2 主成分分析 | 第51-53页 |
| 5.2 系统性风险滋出影响因素分析 | 第53-55页 |
| 第六章 研究结论和展望 | 第55-57页 |
| 6.1 主要结论 | 第55-56页 |
| 6.2 研究展望 | 第56-57页 |
| 附录 | 第57-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65页 |