| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-15页 |
| 1.4 研究框架及内容、方法和可能的创新点 | 第15-18页 |
| 2 偏度相关模型 | 第18-28页 |
| 2.1 偏度相关概念 | 第18-20页 |
| 2.2 标准GARCH模型 | 第20-21页 |
| 2.3 GARCHSK（p_1,q_1;p_2,q_2;p_3,q_3）模型 | 第21-28页 |
| 3 MIDAS相关模型 | 第28-37页 |
| 3.1 MIDAS模型分类 | 第28-30页 |
| 3.2 MIDAS模型的多项式权重设定问题 | 第30-32页 |
| 3.3 常用模型 | 第32-37页 |
| 4 实证研究 | 第37-48页 |
| 4.1 数据来源与描述性统计 | 第37-39页 |
| 4.2 模型预测能力检验方法—DM检验 | 第39-40页 |
| 4.3 偏度建模在我国沪深股市的实证分析 | 第40-43页 |
| 4.4 偏度风险对我国宏观经济影响的实证分析 | 第43-48页 |
| 5 结论与不足 | 第48-49页 |
| 5.1 结论 | 第48页 |
| 5.2 不足 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |