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我国推出黄金ETF:机制构建与风险度量研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 文献综述第12-18页
        1.2.1 黄金市场文献综述第12-14页
        1.2.2 ETF理论文献综述第14-16页
        1.2.3 风险管理文献综述第16-18页
    1.3 研究内容第18-19页
    1.4 研究方法及创新第19-21页
第2章 黄金ETF解析第21-33页
    2.1 黄金ETF简介第21-25页
        2.1.1 黄金ETF概念第21页
        2.1.2 黄金ETF属性第21-22页
        2.1.3 黄金ETF优点第22-24页
        2.1.4 黄金ETF机制第24-25页
    2.2 黄金ETF理论基础第25-28页
        2.2.1 有效市场理论第25-27页
        2.2.2 投资组合理论第27-28页
    2.3 黄金ETF风险分析第28-32页
        2.3.1 黄金ETF风险特征第28-29页
        2.3.2 黄金ETF市场风险机理第29-31页
        2.3.3 风险度量方法评述第31-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第3章 黄金ETF推出机制研究第33-45页
    3.1 黄金ETF推出背景第33-34页
        3.1.1 国际背景第33页
        3.1.2 国内背景第33-34页
    3.2 黄金ETF构建框架第34-40页
        3.2.1 法制建设第35-37页
        3.2.2 市场机制第37-40页
        3.2.3 交易工具第40页
    3.3 比较分析第40-44页
    3.4 本章小结第44-45页
第4章 黄金ETF市场风险度量模型构建第45-57页
    4.1 CVaR方法第45-52页
        4.1.1 CVaR理论背景第45-46页
        4.1.2 CVaR概念及分析第46-49页
        4.1.3 CVaR计算及应用第49-52页
    4.2 建立基于GARCH族模型的CVaR模型第52-55页
        4.2.1 GARCH族模型第52-53页
        4.2.2 基于GARCH族模型的CVaR度量第53-55页
    4.3 CVaR返回检验第55-56页
    4.4 本章小结第56-57页
第5章 黄金ETF市场风险实证研究第57-77页
    5.1 样本数据及检验第57-60页
        5.1.1 样本选择及统计分析第57-59页
        5.1.2 平稳性检验第59页
        5.1.3 相关性检验第59-60页
    5.2 GARCH族模型模拟第60-75页
        5.2.1 GARCH族模型选择第60-71页
        5.2.2 GARCH族模型参数估计第71-75页
    5.3 求CVaR值与返回测试第75页
    5.4 本章小结第75-77页
第6章 黄金ETF未来展望第77-83页
    6.1 黄金ETF推出面临的困难与机遇第77-78页
    6.2 黄金ETF推出的主要过程和建议第78-79页
    6.3 黄金ETF市场风险拓展分析第79-80页
    6.4 本章小结第80-83页
参考文献第83-89页
攻读学位期间发表的学术论文第89-91页
致谢第91页

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