我国推出黄金ETF：机制构建与风险度量研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 黄金市场文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 ETF理论文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.3 风险管理文献综述 | 第16-18页 |
| 1.3 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.4 研究方法及创新 | 第19-21页 |
| 第2章 黄金ETF解析 | 第21-33页 |
| 2.1 黄金ETF简介 | 第21-25页 |
| 2.1.1 黄金ETF概念 | 第21页 |
| 2.1.2 黄金ETF属性 | 第21-22页 |
| 2.1.3 黄金ETF优点 | 第22-24页 |
| 2.1.4 黄金ETF机制 | 第24-25页 |
| 2.2 黄金ETF理论基础 | 第25-28页 |
| 2.2.1 有效市场理论 | 第25-27页 |
| 2.2.2 投资组合理论 | 第27-28页 |
| 2.3 黄金ETF风险分析 | 第28-32页 |
| 2.3.1 黄金ETF风险特征 | 第28-29页 |
| 2.3.2 黄金ETF市场风险机理 | 第29-31页 |
| 2.3.3 风险度量方法评述 | 第31-32页 |
| 2.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 第3章 黄金ETF推出机制研究 | 第33-45页 |
| 3.1 黄金ETF推出背景 | 第33-34页 |
| 3.1.1 国际背景 | 第33页 |
| 3.1.2 国内背景 | 第33-34页 |
| 3.2 黄金ETF构建框架 | 第34-40页 |
| 3.2.1 法制建设 | 第35-37页 |
| 3.2.2 市场机制 | 第37-40页 |
| 3.2.3 交易工具 | 第40页 |
| 3.3 比较分析 | 第40-44页 |
| 3.4 本章小结 | 第44-45页 |
| 第4章 黄金ETF市场风险度量模型构建 | 第45-57页 |
| 4.1 CVaR方法 | 第45-52页 |
| 4.1.1 CVaR理论背景 | 第45-46页 |
| 4.1.2 CVaR概念及分析 | 第46-49页 |
| 4.1.3 CVaR计算及应用 | 第49-52页 |
| 4.2 建立基于GARCH族模型的CVaR模型 | 第52-55页 |
| 4.2.1 GARCH族模型 | 第52-53页 |
| 4.2.2 基于GARCH族模型的CVaR度量 | 第53-55页 |
| 4.3 CVaR返回检验 | 第55-56页 |
| 4.4 本章小结 | 第56-57页 |
| 第5章 黄金ETF市场风险实证研究 | 第57-77页 |
| 5.1 样本数据及检验 | 第57-60页 |
| 5.1.1 样本选择及统计分析 | 第57-59页 |
| 5.1.2 平稳性检验 | 第59页 |
| 5.1.3 相关性检验 | 第59-60页 |
| 5.2 GARCH族模型模拟 | 第60-75页 |
| 5.2.1 GARCH族模型选择 | 第60-71页 |
| 5.2.2 GARCH族模型参数估计 | 第71-75页 |
| 5.3 求CVaR值与返回测试 | 第75页 |
| 5.4 本章小结 | 第75-77页 |
| 第6章 黄金ETF未来展望 | 第77-83页 |
| 6.1 黄金ETF推出面临的困难与机遇 | 第77-78页 |
| 6.2 黄金ETF推出的主要过程和建议 | 第78-79页 |
| 6.3 黄金ETF市场风险拓展分析 | 第79-80页 |
| 6.4 本章小结 | 第80-83页 |
| 参考文献 | 第83-89页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第89-91页 |
| 致谢 | 第91页 |
