不完备市场下期权定价模型的理论研究与实证分析
| 摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.2 期权定价理论综述 | 第13-17页 |
| 1.3 论文结构 | 第17-18页 |
| 第二章 B-S-M定价公式的推导及应用 | 第18-32页 |
| 2.1 标准期权概述 | 第18页 |
| 2.2 B-S-M定价公式推导前的理论准备 | 第18-19页 |
| 2.3 B-S-M期权定价公式的推导 | 第19-26页 |
| 2.3.1 风险中性测度的引入 | 第20-22页 |
| 2.3.2 风险中性定价理论 | 第22-25页 |
| 2.3.3 B-S-M公式的推导 | 第25-26页 |
| 2.4 B-S-M模型在奇异期权中的应用 | 第26-32页 |
| 2.4.1 奇异期权概述 | 第27页 |
| 2.4.2 常见奇异期权的定价公式 | 第27-32页 |
| 第三章 不完备市场条件下的期权定价理论 | 第32-44页 |
| 3.1 Choquet期望 | 第32-33页 |
| 3.2 倒向随机微分方程和g-期望 | 第33-36页 |
| 3.3 Choquet期望与g-期望 | 第36-38页 |
| 3.4 Choquet价格和最大、最小价格 | 第38-44页 |
| 第四章 最大价格拟合程度的实证分析 | 第44-61页 |
| 4.1 数据选取和参数估计 | 第45-47页 |
| 4.2 最优k值的选取 | 第47-49页 |
| 4.3 样本外期权的拟合程度 | 第49-55页 |
| 4.4 关于模型的进一步讨论 | 第55-61页 |
| 总结与展望 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第68页 |
