| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 引言 | 第9页 |
| 1.2 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.3 研究主要内容 | 第10-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-15页 |
| 2.1 国外相关文献研究 | 第12-13页 |
| 2.2 国内相关文献综述 | 第13-15页 |
| 第三章 动量策略和反转策略 | 第15-20页 |
| 3.1 模型构造 | 第15-17页 |
| 3.1.1 Jegadeesh—Titman动量策略模型 | 第15-16页 |
| 3.1.2 阿尔法动量模型 | 第16-17页 |
| 3.2 动量效应和反转效应的成因解释 | 第17-20页 |
| 3.2.1 动量反转效应的成因解释 | 第17页 |
| 3.2.2 羊群效应和小公司效应 | 第17-18页 |
| 3.2.3 赚钱效应 | 第18-20页 |
| 第四章 A股板块效应动量反转策略实证研究 | 第20-38页 |
| 4.1 引言 | 第20页 |
| 4.2 中国A股市场发展历程回顾与近年走势特征梳理 | 第20-23页 |
| 4.2.1 经济转型前的A股市场特征 | 第20-21页 |
| 4.2.2 开启经济转型至今的A股市场特征 | 第21-23页 |
| 4.3 数据与实证模型构建 | 第23-25页 |
| 4.3.1 数据 | 第23页 |
| 4.3.2 形成期与持有期的确定 | 第23-24页 |
| 4.3.3 研究方法 | 第24-25页 |
| 4.4 板块效应动量策略实证结果分析 | 第25-29页 |
| 4.5 板块效应反转策略实证结果分析 | 第29-32页 |
| 4.6 显著性检验 | 第32-33页 |
| 4.7 板块效应动量反转策略实证结果结论与原因分析 | 第33-38页 |
| 第五章 板块效应动量反转策略改进 | 第38-49页 |
| 5.1 研究板块效应动量反转策略的现实意义 | 第38-40页 |
| 5.1.1 “自上而下”选股策略与“自下而上”选股策略 | 第38-39页 |
| 5.1.2 板块指数 | 第39-40页 |
| 5.2 策略改进目标与思路 | 第40-41页 |
| 5.3 移动平均线(MA,MovingAverage)理论介绍 | 第41-43页 |
| 5.4 动量反转策略优化的实证结果研究 | 第43-49页 |
| 5.4.1 买入赢家组合的动量策略实证结果分析 | 第43-46页 |
| 5.4.2 买入输家组合的反转策略实证结果分析 | 第46-47页 |
| 5.4.3 震荡市阶段动量反转策略实证结果分析 | 第47-49页 |
| 第六章 结论与展望 | 第49-52页 |
| 6.1 结论 | 第49-50页 |
| 6.2 本文局限性与不足 | 第50-51页 |
| 6.2.1 样本量不足 | 第50页 |
| 6.2.2 模型构建有待优化 | 第50页 |
| 6.2.3 量化策略有待完善 | 第50-51页 |
| 6.3 研究展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第57-58页 |
