| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第9-14页 |
| 1.2.1 风险溢出理论 | 第9-10页 |
| 1.2.2 房地产业对银行业风险溢出机制 | 第10-11页 |
| 1.2.3 风险溢出实证方法研究 | 第11-13页 |
| 1.2.4 综述小结 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第14-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.3.3 研究逻辑框架 | 第15-17页 |
| 1.4 主要创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 相关理论基础及模型选择 | 第18-27页 |
| 2.1 相关理论基础 | 第18-22页 |
| 2.1.1 金融加速器理论 | 第18-19页 |
| 2.1.2 资产泡沫理论 | 第19-22页 |
| 2.2 相关模型介绍 | 第22-25页 |
| 2.2.1 条件风险价值(Conditional Value at Risk,CoVaR) | 第22-23页 |
| 2.2.2 极值理论(Extreme Value Theory,EVT) | 第23-24页 |
| 2.2.3 Copula相依结构函数 | 第24-25页 |
| 2.2.4 模型评价与选取 | 第25页 |
| 2.3 本章小结 | 第25-27页 |
| 第三章 房地产业与商业银行风险溢出机制动态分析 | 第27-42页 |
| 3.1 房地产市场发展状况 | 第27-37页 |
| 3.1.1 房地产市场发展现状 | 第27-31页 |
| 3.1.2 房地产信贷市场发展现状 | 第31-37页 |
| 3.2 房地产价格与银行信贷相互影响机制的动态分析 | 第37-41页 |
| 3.2.1 房地产价格波动对银行信贷影响的动态分析 | 第38-39页 |
| 3.2.2 银行信贷波动对房地产价格影响的动态分析 | 第39-41页 |
| 3.3 本章小结 | 第41-42页 |
| 第四章 房地产业对商业银行风险溢出效应的实证检验 | 第42-57页 |
| 4.1 实证数据选取 | 第42页 |
| 4.2 POT模型条件检验 | 第42-48页 |
| 4.2.1 偏态性检验 | 第43-44页 |
| 4.2.2 独立性检验 | 第44-47页 |
| 4.2.3 平稳性检验 | 第47-48页 |
| 4.3 拟合检验和参数估计 | 第48-53页 |
| 4.3.1 拟合检验 | 第48-51页 |
| 4.3.2 参数估计 | 第51-53页 |
| 4.4 风险溢出效应实证检验 | 第53-56页 |
| 4.5 本章小结 | 第56-57页 |
| 第五章 实证结果分析和政策建议 | 第57-60页 |
| 5.1 实证结果分析 | 第57-58页 |
| 5.2 政策建议 | 第58-60页 |
| 结论及展望 | 第60-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 个人简历 | 第68-69页 |
| 在学期间的科研成果及发表的学术论文 | 第69页 |
