| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第8-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.1 理性预期下的个人资产最优配置 | 第11页 |
| 1.2.2 考虑损失厌恶的个人资产最优配置 | 第11-13页 |
| 1.2.3 家庭金融资产最优配置 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容及创新点 | 第14-17页 |
| 1.3.1 本文的研究内容 | 第14-16页 |
| 1.3.2 本文的创新点 | 第16-17页 |
| 第二章 风险厌恶型家庭金融资产最优配置 | 第17-28页 |
| 2.1 金融市场模型假设 | 第17-20页 |
| 2.1.1 证券市场模型 | 第17-18页 |
| 2.1.2 保险市场模型 | 第18-19页 |
| 2.1.3 财富过程 | 第19页 |
| 2.1.4 家庭金融资产最优配置模型 | 第19-20页 |
| 2.2 风险厌恶型家庭金融资产最优配置策略 | 第20-25页 |
| 2.2.1 问题的转化 | 第20-23页 |
| 2.2.2 家庭金融资产最优配置策略的求解 | 第23-25页 |
| 2.3 风险厌恶型家庭金融资产最优配置策略的性质分析 | 第25-27页 |
| 2.3.1 最优投资策略的性质分析 | 第25-26页 |
| 2.3.2 最优投保策略的性质分析 | 第26-27页 |
| 2.4 本章小结 | 第27-28页 |
| 第三章 损失厌恶型家庭金融资产最优配置 | 第28-49页 |
| 3.1 损失厌恶型效用函数 | 第28-29页 |
| 3.2 损失厌恶型家庭金融资产最优配置策略 | 第29-44页 |
| 3.3 损失厌恶型家庭金融资产最优配置策略的性质分析 | 第44-47页 |
| 3.3.1 最优投资策略的性质分析 | 第44-45页 |
| 3.3.2 最优投保策略的性质分析 | 第45-47页 |
| 3.4 本章小结 | 第47-49页 |
| 第四章 最优配置策略的数值模拟分析 | 第49-58页 |
| 4.1 风险厌恶型家庭金融资产最优配置策略数值模拟 | 第49-50页 |
| 4.2 损失厌恶型家庭金融资产最优配置策略数值模拟 | 第50-54页 |
| 4.3 风险厌恶型家庭与损失厌恶型家庭的对比分析 | 第54-56页 |
| 4.4 本章小结 | 第56-58页 |
| 第五章 结论与建议 | 第58-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 后记 | 第64页 |
