中国商业银行最优利差决定因素研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 引言 | 第10-19页 |
| 1.1 课题背景和意义 | 第10-13页 |
| 1.1.1 课题背景 | 第10-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 相关研究现状及研究评述 | 第13-15页 |
| 1.2.1 相关研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.2 研究评述 | 第15页 |
| 1.3 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 研究框架和主要创新点 | 第16-19页 |
| 1.4.1 研究框架 | 第16-17页 |
| 1.4.2 主要创新点 | 第17-19页 |
| 第二章 国内外相关文献综述 | 第19-24页 |
| 2.1 商业银行利差的界定 | 第19页 |
| 2.2 国外文献综述 | 第19-21页 |
| 2.2.1 商业银行利差决定模型 | 第19-20页 |
| 2.2.2 商业银行利差决定因素的研究 | 第20-21页 |
| 2.3 国内文献综述 | 第21-22页 |
| 2.4 国内外相关研究评述 | 第22-24页 |
| 第三章 商业银行单期限利差决定理论 | 第24-32页 |
| 3.1 商业银行单期限利差决定模型 | 第24-29页 |
| 3.1.1 单期限利差决定模型构建 | 第24-26页 |
| 3.1.2 单期限利差决定的动态最优化求解 | 第26-29页 |
| 3.2 单期限模型的利差决定因素分析 | 第29-30页 |
| 3.3 银行中间业务带来的两个效应 | 第30-31页 |
| 本章小结 | 第31-32页 |
| 第四章 商业银行跨期限利差决定模型 | 第32-36页 |
| 4.1 跨期限利差决定模型构建 | 第32-33页 |
| 4.2 商业银行流动性风险状态 | 第33-34页 |
| 4.3 跨期限利差决定的动态最优化求解 | 第34页 |
| 4.4 期限错配所带来的两个效应 | 第34-35页 |
| 本章小结 | 第35-36页 |
| 第五章 中国商业银行利差决定因素的实证研究 | 第36-50页 |
| 5.1 样本来源、实证变量选取 | 第36-43页 |
| 5.1.1 样本数据来源 | 第36-37页 |
| 5.1.2 因变量和控制变量的描述 | 第37-39页 |
| 5.1.3 中国商业银行流动性错配指数的计算 | 第39-42页 |
| 5.1.4 数据的描述性统计 | 第42-43页 |
| 5.2 实证检验 | 第43-49页 |
| 5.2.1 模型选取 | 第43-45页 |
| 5.2.2 动态回归结果与分析 | 第45-49页 |
| 本章小结 | 第49-50页 |
| 第六章 结束语 | 第50-54页 |
| 6.1 研究结论 | 第50-51页 |
| 6.2 对策建议 | 第51-53页 |
| 6.2.1 防范潜在流动性风险 | 第52页 |
| 6.2.2 适度创新与防控中间业务风险 | 第52-53页 |
| 6.3 研究展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-60页 |
| 附录 | 第60-65页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
