中美国债期货价格发现功能比较之研究
| 摘要 | 第2-4页 |
| abstract | 第4-6页 |
| 第一章 引言 | 第9-12页 |
| 第一节 研究背景 | 第9-10页 |
| 第二节 研究意义 | 第10-11页 |
| 第三节 研究方法 | 第11页 |
| 一、比较研究法 | 第11页 |
| 二、实证研究法 | 第11页 |
| 第四节 本文的创新与不足 | 第11-12页 |
| 一、创新 | 第11页 |
| 二、不足 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述及相关理论 | 第12-22页 |
| 第一节 文献综述 | 第12-15页 |
| 一、国内研究 | 第12-13页 |
| 二、国外研究 | 第13-15页 |
| 第二节 国债期货概述和发展 | 第15-17页 |
| 一、期货含义与作用 | 第15-16页 |
| 二、国债期货的发展(国内外) | 第16-17页 |
| 第三节 期货市场价格发现的相关理论 | 第17-19页 |
| 一、价格发现存在原因 | 第17-18页 |
| 二、价格发现内在机理 | 第18-19页 |
| 第四节 国债期货价格发现的理论概述 | 第19-22页 |
| 一、国债期货市场价格发现理论 | 第19-20页 |
| 二、国债期货和现货价格的影响因素 | 第20-22页 |
| 第三章 模型和实证方法 | 第22-27页 |
| 第一节 平稳性检验 | 第22-23页 |
| 第二节 向量自相关(VAR)模型 | 第23-24页 |
| 第三节 格兰杰因果检验 | 第24-25页 |
| 第四节 脉冲响应 | 第25-26页 |
| 第五节 方差分解 | 第26-27页 |
| 第四章 中美两国国债期货价格发现功能实证分析 | 第27-46页 |
| 第一节 样本数据的选取 | 第27-28页 |
| 第二节 中国国债期货价格发现功能实证分析 | 第28-35页 |
| 一、描述性统计 | 第28-29页 |
| 二、平稳性检验 | 第29页 |
| 三、VAR模型及其滞后阶数的确定 | 第29-32页 |
| 四、格兰杰因果检验 | 第32页 |
| 五、脉冲响应 | 第32-33页 |
| 六、方差分解 | 第33-35页 |
| 第三节 美国国债期货价格发现功能实证分析 | 第35-45页 |
| 一、描述性统计 | 第35-36页 |
| 二、平稳性检验 | 第36-37页 |
| 三、VAR模型及其滞后阶数的确定 | 第37-40页 |
| 四、格兰杰因果检验 | 第40-41页 |
| 五、脉冲响应 | 第41-43页 |
| 六、方差分解 | 第43-45页 |
| 第四节 本章实证分析小结 | 第45-46页 |
| 第五章 本文结论分析 | 第46-48页 |
| 第一节 本文研究结论 | 第46-47页 |
| 第二节 政策建议 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
