| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第15-30页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第15-16页 |
| 1.2 文献综述 | 第16-26页 |
| 1.2.1 异质性信念相关文献综述 | 第16-19页 |
| 1.2.2 货币幻觉相关文献综述 | 第19-21页 |
| 1.2.3 标杆激励相关文献综述 | 第21-23页 |
| 1.2.4 小数定律相关文献综述 | 第23-26页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第26-29页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第26-28页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第28-29页 |
| 1.4 主要创新点 | 第29-30页 |
| 第2章 基础理论与方法 | 第30-41页 |
| 2.1 资产定价基本理论 | 第30-34页 |
| 2.2 Malliavin微分介绍 | 第34-35页 |
| 2.3 鞅方法基本原理 | 第35-37页 |
| 2.4 卡尔曼滤波理论(Kalman-Bucy theorem) | 第37-40页 |
| 2.5 本章小结 | 第40-41页 |
| 第3章 噪音信号质量和异质性信念对资产价格影响研究 | 第41-69页 |
| 3.1 模型假设与建模 | 第42-47页 |
| 3.1.1 模型基本假设 | 第42-44页 |
| 3.1.2 红利流分歧过程 | 第44-45页 |
| 3.1.3 证券市场和资产价格分析 | 第45-47页 |
| 3.2 投资人偏好和经济均衡 | 第47-50页 |
| 3.3 金融市场带噪音和异质性信念的资产定价及其性质 | 第50-61页 |
| 3.3.1 投资人感知风险价格和均衡无风险利率 | 第50-52页 |
| 3.3.2 股票价格、波动和风险溢价 | 第52-60页 |
| 3.3.3 股票之间联动性 | 第60-61页 |
| 3.4 均衡总体股票市场启示 | 第61-64页 |
| 3.5 噪音信号质量和异质性信念对最优投资组合策略影响分析 | 第64-68页 |
| 3.6 本章小结 | 第68-69页 |
| 第4章 货币幻觉和异质性信念对资产价格影响研究 | 第69-91页 |
| 4.1 经济建模 | 第70-72页 |
| 4.1.1 模型基本设定 | 第70-71页 |
| 4.1.2 通货膨胀和经济基本面分歧过程 | 第71-72页 |
| 4.2 金融市场、投资者偏好和经济均衡 | 第72-77页 |
| 4.2.1 金融市场 | 第72-74页 |
| 4.2.2 货币幻觉下投资者偏好和经济均衡 | 第74-77页 |
| 4.3 基于货币幻觉和异质性信念资产定价及其性质 | 第77-87页 |
| 4.3.1 货币幻觉下的投资人感知风险价格和无风险利率 | 第78-79页 |
| 4.3.2 债券收益及其波动 | 第79-83页 |
| 4.3.3 股票价格动态 | 第83-87页 |
| 4.4 货币幻觉投资人的最优投资决策分析 | 第87-89页 |
| 4.5 本章小结 | 第89-91页 |
| 第5章 标杆激励和异质性信念对资产价格影响研究 | 第91-111页 |
| 5.1 模型 | 第91-95页 |
| 5.1.1 模型设置 | 第92-93页 |
| 5.1.2 分歧过程 | 第93-94页 |
| 5.1.3 金融市场和资产价格分析 | 第94-95页 |
| 5.2 存在标杆激励的投资人偏好与经济均衡 | 第95-98页 |
| 5.3 标杆激励与异质性信念条件下资产定价及其性质 | 第98-107页 |
| 5.3.1 投资人感知风险价格和无风险利率 | 第98-100页 |
| 5.3.2 股票价格动态 | 第100-107页 |
| 5.3.3 标杆与非标杆股票之间联动性 | 第107页 |
| 5.4 存在标杆激励投资人的最优投资组合策略分析 | 第107-110页 |
| 5.5 本章小结 | 第110-111页 |
| 第6章 异质性信念和小数定律信念对资产价格影响研究 | 第111-137页 |
| 6.1 模型构建 | 第112-117页 |
| 6.1.1 模型设定 | 第112-113页 |
| 6.1.2 小数定律信念 | 第113-115页 |
| 6.1.3 分歧过程和情感过程 | 第115-116页 |
| 6.1.4 金融市场和资产价格分析 | 第116-117页 |
| 6.2 具有消费习惯投资人偏好和经济均衡 | 第117-120页 |
| 6.3 小数定律信念偏差与异质性信念下资产定价及其性质 | 第120-129页 |
| 6.3.1 无风险利率和投资人感知风险价格 | 第120-122页 |
| 6.3.2 股票价格、波动以及风险溢价 | 第122-129页 |
| 6.4 债券收益及其波动分析 | 第129-132页 |
| 6.5 最优股票投资决策和市场交易强度分析 | 第132-136页 |
| 6.6 本章小结 | 第136-137页 |
| 结论与展望 | 第137-140页 |
| 参考文献 | 第140-151页 |
| 致谢 | 第151-152页 |
| 附录A 攻读博士学位期间发表的学术论文目录 | 第152-153页 |
| 附录B 攻读博士学位期间参与的研究课题 | 第153-154页 |
| 附录C 第3章定理相关证明 | 第154-167页 |
| 附录D 第4章定理相关证明 | 第167-176页 |
| 附录E 第5章定理相关证明 | 第176-183页 |
| 附录F 第6章定理相关证明 | 第183-195页 |
