| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 论文研究背景、目的及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究目的 | 第11页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-17页 |
| 1.2.1 投资者情绪的相关研究 | 第11-13页 |
| 1.2.2 股价崩盘风险的相关研究 | 第13-17页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第17页 |
| 1.3 论文研究思路及方法 | 第17-18页 |
| 1.3.1 论文的研究思路 | 第17页 |
| 1.3.2 论文的研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4 论文的创新之处 | 第18-20页 |
| 第2章 投资者情绪对股价崩盘风险影响的理论分析 | 第20-26页 |
| 2.1 股价崩盘风险的内涵 | 第20页 |
| 2.2 投资者情绪的内涵 | 第20-22页 |
| 2.2.1 投资者情绪的概念 | 第20-21页 |
| 2.2.2 投资者情绪的特点 | 第21-22页 |
| 2.3 投资者情绪对股价崩盘风险的影响机理 | 第22-24页 |
| 2.3.1 投资者情绪对投资行为的影响 | 第22-23页 |
| 2.3.2 投资者行为对股价崩盘风险影响分析 | 第23-24页 |
| 2.4 基于DSSW模型的投资者情绪对股价崩盘风险的影响 | 第24-25页 |
| 2.5 本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 投资者情绪与股价崩盘风险指标的选取与测度 | 第26-37页 |
| 3.1 投资者情绪指标的选取 | 第26-29页 |
| 3.1.1 显性指标 | 第26-27页 |
| 3.1.2 隐性指标 | 第27-29页 |
| 3.1.3 综合指标 | 第29页 |
| 3.2 投资者情绪综合指数的测度 | 第29-33页 |
| 3.2.1 指标体系的构建与数据预处理 | 第29-30页 |
| 3.2.2 主成分分析法介绍 | 第30-31页 |
| 3.2.3 我国投资者情绪综合指数的测度 | 第31-33页 |
| 3.3 股价崩盘风险指标的选取 | 第33-34页 |
| 3.4 股价崩盘风险指标的测度 | 第34-35页 |
| 3.5 投资者情绪与股价崩盘风险的走势对比 | 第35-36页 |
| 3.6 本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 投资者情绪对股价崩盘风险影响的实证分析 | 第37-47页 |
| 4.1 数据来源及单位根检验 | 第37页 |
| 4.1.1 数据来源 | 第37页 |
| 4.1.2 单位根检验 | 第37页 |
| 4.2 投资者情绪及异质性对股价崩盘风险影响的分析 | 第37-41页 |
| 4.2.1 多元回归模型的构建 | 第37-38页 |
| 4.2.2 统计性描述及相关性分析 | 第38-39页 |
| 4.2.3 回归结果 | 第39-40页 |
| 4.2.4 稳健性检验 | 第40-41页 |
| 4.3 基于VAR模型的投资者情绪与股价崩盘风险的动态影响分析 | 第41-46页 |
| 4.3.1 模型构建 | 第41页 |
| 4.3.2 确定VAR模型的最优滞后阶 | 第41-42页 |
| 4.3.3 因果关系检验 | 第42页 |
| 4.3.4 VAR回归结果 | 第42-44页 |
| 4.3.5 脉冲响应分析 | 第44-45页 |
| 4.3.6 方差分解 | 第45-46页 |
| 4.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 第5章 基于投资者情绪的股价崩盘风险管理对策 | 第47-50页 |
| 5.1 将投资者情绪纳入股价崩盘风险预警体系 | 第47页 |
| 5.2 投资者根据危机预警灵活投资 | 第47-48页 |
| 5.3 监管部门及时有效管控投资者情绪 | 第48-49页 |
| 5.4 本章小结 | 第49-50页 |
| 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
