| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 均值-绝对偏差投资组合模型的研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.2 均值-下半绝对偏差投资组合模型的研究现状 | 第14-15页 |
| 1.2.3 非参数估计方法在投资组合模型上的应用的研究现状 | 第15-17页 |
| 1.3 主要研究思路和内容 | 第17-18页 |
| 1.4 主要研究方法 | 第18页 |
| 1.5 创新点分析 | 第18页 |
| 1.6 论文结构安排 | 第18-20页 |
| 第二章 均值-绝对偏差和均值-下半绝对偏差模型 | 第20-25页 |
| 2.1 基本符号介绍 | 第20页 |
| 2.2 均值-绝对偏差投资组合模型 | 第20-22页 |
| 2.3 均值-下半绝对偏差投资组合模型 | 第22-25页 |
| 第三章 基于非参数估计的均值-绝对偏差模型 | 第25-48页 |
| 3.1 非参数核均值估计 | 第25-28页 |
| 3.1.1 非参数核均值估计的基本介绍 | 第25-26页 |
| 3.1.2 基于非参数核均值估计的均值-绝对偏差模型 | 第26-28页 |
| 3.2 非参数核中位数估计 | 第28-31页 |
| 3.2.1 非参数核中位数估计的基本介绍 | 第28-29页 |
| 3.2.2 基于非参数核中位数估计的均值-绝对偏差模型 | 第29-31页 |
| 3.3 基于非参数估计的均值-绝对偏差模型的实证分析(不允许卖空) | 第31-48页 |
| 3.3.1 数据说明 | 第31-37页 |
| 3.3.2 模型Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的有效边界 | 第37-42页 |
| 3.3.3 不同核函数下有效边界对比 | 第42-43页 |
| 3.3.4 测试非参数方法的均值-绝对偏差模型的有效性 | 第43-48页 |
| 第四章 基于非参数估计的均值-下半绝对偏差模型4.1 基于非参数核均值估计的均值-下半绝对偏差模型 | 第48-77页 |
| 4.1 基于非参数核均值估计的均值-下半绝对偏差模型 | 第48-49页 |
| 4.2 基于非参数核中位数估计的均值-下半绝对偏差模型 | 第49-51页 |
| 4.3 基于非参数估计的均值-下半绝对偏差模型的实证分析 | 第51-77页 |
| 4.3.1 数据说明 | 第51-56页 |
| 4.3.2 不允许卖空情况 | 第56-66页 |
| 4.3.3 允许卖空情况 | 第66-77页 |
| 第五章 结论 | 第77-79页 |
| 参考文献 | 第79-84页 |
| 致谢 | 第84页 |
