| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第6-11页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第6-7页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第7-9页 |
| 1.3 论文框架 | 第9页 |
| 1.4 研究目的 | 第9-11页 |
| 第2章Lévy过程及有限元法 | 第11-22页 |
| 2.1 Brown运动及性质 | 第11-13页 |
| 2.2 Lévy过程定义及性质 | 第13-16页 |
| 2.3 有限元法 | 第16-22页 |
| 第3章 寿险产品定价相关经济模型 | 第22-28页 |
| 3.1 资产份额定价法 | 第22-23页 |
| 3.2 无套利寿险产品定价 | 第23页 |
| 3.3 无套利寿险产品定价模型 | 第23-28页 |
| 第4章Lévy过程驱动的无套利寿险产品定价模型 | 第28-46页 |
| 4.1 建立模型 | 第28-31页 |
| 4.2 Gamma过程的实现 | 第31-37页 |
| 4.3 Poisson过程的实现 | 第37-38页 |
| 4.4 Brown运动的有限元法求解 | 第38-41页 |
| 4.5 Gamma过程的有限元方法 | 第41-43页 |
| 4.6 实证分析 | 第43-45页 |
| 4.7 展望 | 第45-46页 |
| 附录一 | 第46-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 在学期间发表论文清单 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |