基于Copula的债务抵押债券定价研究

摘要	第1-8页
Abstract	第8-10页
1.引言	第10-20页
·选题背景及研究意义	第10-11页
·文献综述	第11-18页
·国外研究现状	第11-15页
·国内研究现状	第15-18页
·研究方法与内容安排	第18页
·创新与不足之处	第18-20页
2.债务抵押债券的介绍	第20-28页
·债务抵押债券的本质特性	第20-22页
·债务抵押债券的分类	第22-24页
·债务抵押债券的市场发展状况	第24-28页
·国外市场发展状况	第24-26页
·国内市场发展状况	第26-28页
3.KMV模型与Copula函数及定价模型	第28-38页
·KMV模型介绍	第28-29页
·COPULA函数及违约时点的模拟	第29-36页
·copula的介绍	第29-30页
·copula的定义与性质	第30-31页
·copula的分类	第31-35页
·违约时点的模拟	第35-36页
·债务抵押债券的定价机理	第36-38页
4.债务抵押债券的模拟定价研究	第38-42页
·资产池的构建及KMV模型参数估计	第38页
·COPULA函数的参数估计	第38-39页
·债务抵押债券合理信用价差的模拟定价	第39-42页
5.我国债务抵押债券定价的实证研究	第42-45页
·样本数据	第42-43页
·模型参数与数据处理	第43-44页
·定价结果	第44-45页
6.全文结论及展望	第45-47页
参考文献	第47-50页
攻读硕士期间参加的研究工作和发表的学术论文	第50-51页
后记	第51页