| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第12-14页 |
| 1.3 研究思路及创新点 | 第14-17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第14-15页 |
| 1.3.2 创新点 | 第15-17页 |
| 第二章 新协议对我国商业银行风险管理的影响 | 第17-27页 |
| 2.1 新协议的基本框架 | 第17-18页 |
| 2.2 新协议背景下银监会出台的四大监管工具 | 第18-19页 |
| 2.3 四大监管工具对我国商业银行风险管理的影响 | 第19-27页 |
| 2.3.1 我国商业银行风险管理的现状 | 第19-25页 |
| 2.3.2 新监管框架对我国商业银行风险管理的影响 | 第25-27页 |
| 第三章 CDS的利弊分析 | 第27-33页 |
| 3.1 CDS的产生和发展 | 第27-28页 |
| 3.2 CDS的理论基础 | 第28-29页 |
| 3.3 CDS的优势分析 | 第29-31页 |
| 3.4 CDS的劣势分析 | 第31-33页 |
| 第四章 CDS在我国商业银行风险管理中应用的必要性和可行性 | 第33-41页 |
| 4.1 CDS在我国商业银行风险管理中应用的必要性:实证分析 | 第33-38页 |
| 4.1.1 数据来源与样本选择 | 第33页 |
| 4.1.2 变量的选取与解释 | 第33-34页 |
| 4.1.3 混合模型分析 | 第34-36页 |
| 4.1.4 固定效应模型分析 | 第36-37页 |
| 4.1.5 实证结论 | 第37-38页 |
| 4.2 CDS在我国商业银行风险管理中应用的可行性:模拟分析 | 第38-41页 |
| 4.2.1 模拟1: 为不良贷款余额购买CDS合约 | 第38页 |
| 4.2.2 模拟2: 在现有的风险缓释工具基础上引入CDS | 第38-39页 |
| 4.2.3 模拟3: 在商业银行最基础的信贷业务中引入CDS | 第39-40页 |
| 4.2.4 模拟结论 | 第40-41页 |
| 第五章 CDS在我国商业银行风险管理中的应用现状和政策建议 | 第41-45页 |
| 5.1 CDS在我国商业银行风险管理中的应用现状 | 第41-42页 |
| 5.2 CDS在我国商业银行风险管理中应用的政策建议 | 第42-45页 |
| 5.2.1 借鉴国外经验 | 第42页 |
| 5.2.2 CDS的标准化 | 第42-43页 |
| 5.2.3 完善监管体系 | 第43页 |
| 5.2.4 完善信用评级体系 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47页 |
