| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.2 研究目的 | 第9-10页 |
| 1.3 研究意义 | 第10页 |
| 1.4 研究内容 | 第10-11页 |
| 1.5 研究方法及技术路线图 | 第11-13页 |
| 1.5.1 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.5.2 技术路线图 | 第12-13页 |
| 2 研究综述和概念界定 | 第13-21页 |
| 2.1 时间序列研究现状 | 第13-18页 |
| 2.2.1 时间序列数据挖掘的研究现状 | 第13-16页 |
| 2.2.2 时间序列计量经济学的研究现状 | 第16-18页 |
| 2.2 时间序列宏观经济数据的关联性研究现状 | 第18-20页 |
| 2.3 小结 | 第20-21页 |
| 3 时间序列宏观经济数据的关联性研究过程 | 第21-31页 |
| 3.1 宏观经济数据 | 第21-22页 |
| 3.2 时间序列宏观经济数据的相关性分析 | 第22-25页 |
| 3.3 时间序列宏观经济数据的关联性分析 | 第25-29页 |
| 3.3.1 时间序列宏观经济数据的长期均衡研究 | 第26-29页 |
| 3.3.2 时间序列宏观经济数据的短期波动研究 | 第29页 |
| 3.4 小结 | 第29-31页 |
| 4 CPI指数、货币供应量和全社会固定资产投资长期均衡关系的探讨 | 第31-39页 |
| 4.1 变量选取及其特征 | 第31-34页 |
| 4.1.1 数据选取 | 第31-32页 |
| 4.1.2 描述性统计 | 第32-34页 |
| 4.2 CPI指数、货币供应量和全社会固定资产投资的单位根检验 | 第34-36页 |
| 4.3 CPI指数、货币供应量和全社会固定资产投资的协整检验 | 第36-37页 |
| 4.4 小结 | 第37-39页 |
| 5 CPI指数、货币供应量和全社会固定资产投资的短期波动机制研究 | 第39-49页 |
| 5.1 CPI指数、货币供应量和投资的短期波动模型的构建 | 第39-40页 |
| 5.1.1 时间序列的宏观经济数据研究变量选取 | 第39页 |
| 5.1.2 短期波动模型的构建过程 | 第39-40页 |
| 5.2 CPI指数、货币供应量和投资的短期波动模型的分析 | 第40-48页 |
| 5.2.1 回归参数的特征分析 | 第40-44页 |
| 5.2.2 短期波动向长期均衡调节的过程分析 | 第44-47页 |
| 5.2.3 关键回归点的特征分析 | 第47-48页 |
| 5.3 小结 | 第48-49页 |
| 6 结论与展望 | 第49-51页 |
| 6.1 时间序列宏观经济数据关联性研究结论 | 第49-50页 |
| 6.1.1 相关性研究结论 | 第49页 |
| 6.1.2 关联性研究结论 | 第49-50页 |
| 6.2 研究展望 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 附录一 短期波动模型的Matlab代码部分 | 第56-58页 |
| 附录二 个人简历及论文发表情况 | 第58页 |
